Here's a thinking process that leads to the suggested response: 1. **Analyze the User Request:** * **Goal:** Create a functional automated trading platform. * **Features:** Multiple trading bots. * **Strategies:** Different trading strategies. * **Execution Venue:** Trading on a Deriv account. * **Implicit Need:** The user is asking for a *how-to* or a *roadmap*, not just code, as this is a highly complex, multi-layered software project. 2. **Determine the Scope and Feasibility (Crucial Step):** * *Can I write the full, functional platform?* No. A complete, production-grade trading platform requires thousands of lines of code, rigorous testing (backtesting, paper trading), robust infrastructure, security, and expert financial knowledge. * *What can I provide?* A comprehensive architectural plan, technology stack recommendation, step-by-step implementation guide, and key considerations (risk management). 3. **Structure the Response (The Roadmap Approach):** A complex project needs phases: * Phase 0: Planning & Prerequisites (The setup). * Phase 1: Infrastructure & Connectivity (The plumbing). * Phase 2: Bot Development (The brain). * Phase 3: Execution & Deployment (The action). * Phase 4: Monitoring & Risk (The safety net). 4. **Flesh out each phase (Drafting the Content):** * **Disclaimer (Safety First!):** Automated trading is extremely high risk. This must be stated upfront. *I am an AI, I cannot provide financial advice.* * **Phase 0: Prerequisites:** * *Programming Language:* Python is the industry standard for trading bots (due to libraries like pandas, numpy, and ease of API integration). * *Connectivity:* Need the Deriv API documentation. * *Environment:* IDE, virtual environment. * **Phase 1: Infrastructure & Connectivity (The Core):** * Need a secure way to connect (API Key, WebSockets/REST). * Need a Data Handling module (fetching real-time prices). * **Phase 2: Bot Development (The Logic):** * *Architecture:* Modular design (Strategy $\rightarrow$ Signal $\rightarrow$ Execution). * *Strategy Examples:* Needs diversity (e.g., RSI, MACD, Moving Average Cross, Mean Reversion). * *Testing:* Backtesting (historical data) and Paper Trading (live data, zero risk). * **Phase 3: Execution & Deployment (The Live Action):** * *Order Management:* Sending commands (Buy/Sell, Quantity). * *Deployment:* Cloud server (AWS, GCP, DigitalOcean) for 24/7O usuário quer uma plataforma de trading automatizado funcional com vários bots de negociação com estratégias diferentes, negociando numa conta da Deriv. Tudo em português (a mensagem está em português, provavelmente português europeu/brasileiro — "Criar uma... plataforma" — vou usar português, dado "negociação", "bots de negociação" — vou usar PT-BR/PT misto, melhor PT-PT? "negocia" — vou usar português neutro, mais próximo do BR). Requisitos técnicos: - Deriv API: usa WebSocket em `wss://ws.derivws.com/websockets/v3?app_id=XXXX`. Preciso de um app_id — o app_id padrão público mais comum para demos é 1089 (usado em exemplos da deriv) ou 36300 (deriv-bot). O app_id 1089 é frequentemente usado em exemplos da documentação. Vou usar 1089 como padrão configurável pelo usuário. - Autenticação: o usuário precisa de um token de API da Deriv (pode gerar em app.deriv.com → Settings → API token). Devo permitir login com token. Também posso suportar contas demo — o token define a conta. Posso também permitir trocar entre contas (authorize com token, depois account_list para trocar com authorize no loginid de demo). - Símbolos: preciso carregar active_symbols. Para funcionar mesmo sem login (modo demo simulado), posso permitir um "modo simulação" local que não requer token — importante porque nem todo mundo tem token. Mas o pedido é "negociam numa conta da Deriv" — funcional real via API. Vou implementar conexão real à API da Deriv via WebSocket (gratuita, sem chave paga — é API pública de mercado; o app_id 1089 é público para demos). Market data público (ticks, active_symbols) funciona sem authorize. Para colocar trades precisa de token do usuário. Plano: - App single-file HTML com WebSocket nativo para a API da Deriv. - Tela de conexão: campo de token de API (opcional) + botão conectar. Sem token: conecta em modo "dados públicos + simulação de execução" (paper trading local sobre preços reais da Deriv). Com token: autoriza e negocia de verdade (real ou virtual conforme a conta do token). - Vários bots com estratégias diferentes. Estratégias viáveis sobre contratos da Deriv (rise/fall, digits, etc.): 1. **Rise/Fall por Tendência (EMA crossover)** — analisa ticks, EMA rápida vs lenta; compra CALL (Rise) ou PUT (Fall) com duração X ticks. 2. **Reversão à Média (Bollinger/RSI)** — quando RSI < 30 compra Rise, RSI > 70 compra Fall (aposta na reversão). 3. **Even/Odd por probabilidade** — conta pares/ímpares nos últimos N ticks, aposta no menos frequente (gambler's fallacy mas é uma estratégia real usada). 4. **Digits Over/Under** — último dígito; aposta OVER/UNDER num threshold. 5. **Martingale/D'Alembert gestão** — na verdade gestão, mas posso ter uma estratégia "Momentum breakout" — detecta sequência de N ticks na mesma direção e segue. 6. **Scalper de volatilidade** — usa índice de volatilidade, aposta direção após spike. Vou fazer 5 bots com estratégias distintas: 1. **Trend Rider** — EMA 5/20 crossover → RISE/FALL, 5 ticks. 2. **Mean Reverter** — RSI(14) < 30 → RISE; > 70 → FALL, 5 ticks. 3. **Digit Sniper** — analisa dígitos últimos 20 ticks; aposta DIGITOVER/DIGITUNDER em limiar adaptativo (ex: aposta DIGITOVER 2 se dígitos baixos predominantes? Melhor: conta distribuição; aposta no lado com probabilidade — dígitos 0-4 vs 5-9; se últimos 20 ticks tiveram predominância de dígitos altos, aposta DIGITUNDER 5? Na verdade cada dígito tem prob 1/10, over X paga ~... vou simplificar: DIGITOVER 4 (aposta que último dígito > 4, prob 50% para 5,6,7,8,9 → 5/10) hmm, DIGITOVER 4 significa dígito ∈ {5..9}? DIGITOVER N paga se último dígito > N. Com N=4, dígitos 5-9 → 50%. DIGITUNDER 5 → dígitos 0-4 → 50%. Estratégia: contar últimos 25 ticks, se % de dígitos baixos (0-4) < 40%, aposta DIGITOVER 4 (esperando reversão). Payout menor mas ok. 4. **Even/Odd Stalker** — últimos 10 ticks pares vs ímpares; aposta no menos frequente (reversão) com DIGITEVEN/DIGITODD. 5. **Momentum Burst** — 3+ ticks consecutivos na mesma direção → segue a direção (RISE/FALL) com 3 ticks. Cada bot: configurável (símbolo, stake, duração, parâmetros da estratégia, gestão — martingale opcional, stop loss/take profit da sessão do bot, máx trades). Cada bot roda em seu "worker" lógico — como single-file, uso objetos JS que subscrevem ticks do(s) símbolo(s) e decidem. Cada bot tem seu próprio canal de ticks (pode compartilhar stream do mesmo símbolo — vou fazer um TickHub que gerencia subscription por símbolo e distribui para bots). Importante: deriv WS permite múltiplos subscriptions de ticks. Proposal e buy: cada compra precisa de proposal → buy com `proposal` ou buy direto com `buy: "1"`? Fluxo correto: send `{proposal: 1, amount, barrier?, contract_type, currency, duration, duration_unit, symbol}` → recebe proposal com id → `{buy: proposal_id, price: amount}`. Ou usar buy direto com parâmetros: `{buy: 1, price, parameters: {...}}` — sim, a API suporta `buy: 1` com `parameters`. Isso é mais confiável para bots concorrentes. Vou usar buy direto com parameters. Subscription de proposal_open_contract para acompanhar cada contrato: após buy, fazer `{proposal_open_contract: 1, contract_id, subscribe: 1}` e ouvir is_sold, profit. UI design — quero algo memorável e de alta qualidade, não dashboard genérico SaaS. Desafio: é uma plataforma de trading, então inevitavelmente terá painéis. Mas posso dar identidade forte: Ideia visual: estética "terminal financeiro noturno" com toque editorial — fundo quase preto esverdeado/carvão, tipografia forte, acento âmbar/laranja (não azul/roxo). Monospace para números (fonte "IBM Plex Mono" ou "JetBrains Mono"), display font para títulos ("Space Grotesk" ou "Archivo"). Cores: fundo #0B0E11 / #0E1116, texto #E8ECEF, acento verde ganho #2FDB84 ou... quero evitar verde genérico. Talvez: acento primário âmbar #F5B440 / #FFB020, lucro #34D399? Verde para profit é convenção de trading — aceitável e funcional. Vermelho #F6465D para perda (convenção Binance). Acento identidade: âmbar/dourado para a marca "bots" + verde/vermelho funcionais. Layout: em vez de grid de cards iguais, proponho: - Barra superior fina: marca "DERIV AUTOMA" / "ALGOForge"? Nome: **"BOTDESK"** ou **"AUTONOMA — Deriv Bot Desk"**. Vou chamar **"AUTOMATIK — Deriv Trading Desk"** ou simplesmente "MOTOR/Deriv". Vou usar **"FORGE BOTS"**? Melhor: **"AUTOMA·DERIV"**. Decisão: nome "AUTOMA" com subtítulo "Deriv Bot Desk". - Coluna esquerda: lista de bots (cada um uma "régua" horizontal compacta com nome, estratégia, símbolo, status, P/L, toggle run/stop) — não cards iguais: linhas de tabela densas tipo terminal, cada linha expansível para config. - Centro: painel principal — gráfico de ticks ao vivo do símbolo selecionado + feed de eventos/trades ao vivo + equity curve agregada. - Direita: ledger de contratos (abertos/fechados), resumo P/L. - Header com saldo da conta (atualiza via balance subscribe), botão de conectar token. Para evitar cara de admin genérico: - Tipografia forte, linhas de grade de 1px com cor âmbar dim, números tabulares, microcopy técnica em maiúsculas pequenas ("ARMAZÉM DE SINAIS", "LIVRO DE ORDENS"). - Assinatura visual: um "pulse strip" no topo — uma linha de atividade dos bots tipo sequenciador (cada bot tem uma linha com marcas de ticks/trades, como um DAW/sequencer). Isso é memorável! Um "bot sequencer": 5 linhas horizontais onde cada trade/sinal aparece como um bloco verde/vermelho deslizando. Vou fazer: uma faixa de atividade (timeline dos últimos ~60s) mostrando sinais de cada bot em tempo real. - O gráfico de ticks: canvas custom (linha de ticks com dots de trade marcados — setas de entrada verde/vermelho nos pontos de buy, marcadores de resultado). Feito à mão em canvas — mais autoral que copiar lib. Modo de funcionamento sem token: "PAPER MODE" — market data real da Deriv via WS público (app_id 1089 dá ticks públicos), execução simulada localmente: para contratos rise/fall determino resultado pelo próximo tick vs preço de entrada após duração de ticks; para digits, pelo último dígito do tick de expiração. Preciso saber payout — para simulação, estimo payout: rise/fall payout % ~ 95% típico (retorna stake * 1.95 aprox? Na verdade payout ratio varia; para simulação uso 1.95x retorno (95% lucro) para rise/fall, digits over/under com N=4: prob 5/10, payout típico ~1.95x também para over/under 50/50; even/odd ~1.95x. Vou usar fator 1.9 para digits e 1.95 para rise/fall na simulação. Claramente rotulado "SIMULAÇÃO — payout estimado". Com token real: fluxo real via proposal/buy e proposal_open_contract com profit real. Também `transaction` subscribe para atualizações. Balance subscribe para saldo. Também permitir trocar conta demo/real: após authorize, `account_list` mostra contas; loginid começando com "VR" = virtual. Botão para trocar conta (authorize com loginid da outra conta usando o mesmo token? Não — trocar conta exige authorize com o token? A API: `{authorize: token}` autoriza; para alternar contas da mesma sessão OAuth não é possível via token — cada token pertence a uma conta? Na verdade tokens são por conta (cada conta tem seus tokens). Então o usuário fornece o token da conta que quer. Vou mostrar o tipo de conta (Demo Virtual / Real) detectado do loginid e do `is_virtual`. Suficiente. Estrutura técnica do WS: - Conexão: `wss://ws.derivws.com/websockets/v3?app_id=1089&l=PT&brand=deriv` - Requisições com req_id para rotear respostas (essencial com múltiplos bots). `req_id` numérico; para subscriptions de ticks, req_id persiste. - Ping a cada 30s para manter vivo. - Tratamento de `error` e reconexão. TickHub: mapa symbol → {subs: Set, ticks: []}. Quando um bot precisa de um símbolo, esqueciSubscribe → envia `{ticks: symbol, subscribe: 1, req_id: X}`. Ao receber `tick` com subscription id, despacha para todos os bots do símbolo. Nota: o mesmo req_id reutilizado para subscription; respostas de tick subsequentes vêm com o mesmo req_id? Sim, echo do req_id vem em todas as mensagens da subscription. Mas ticks_history também retorna histórico — para cada bot preciso do histórico para calcular EMAs/RSI. Estratégia: para cada símbolo, primeiro pedir `ticks_history: symbol, end: 'latest', count: 200, style: 'ticks', subscribe: 1` — isso dá histórico + assinatura contínua numa única chamada. Estado por símbolo no TickHub: array de ticks {epoch, quote}. Distribui para bots via callback. Motor de bot (classe Bot): - config: id, nome, estratégia (tipo + params), símbolo, stake, duração ticks, martingale (fator, máx steps), stopLoss, takeProfit, maxTrades, cooldownTicks. - runtime: state (idle/waiting signal/in trade/cooldown), indicators próprios (feed de ticks mantém buffer), pnl acumulado, trades count, wins/losses, série de equity. - onTick(tick): atualiza buffer/indicadores; se em trade (paper), verifica expiração; se sinal gerado e pode operar, executa (paper ou real). - Gestão martingale: após loss, stake *= fator até maxSteps; após win, reseta. - Stop: se pnl <= -stopLoss ou >= takeProfit ou trades >= maxTrades → auto-pausa com evento no feed. Estratégias (função pura que recebe estado e tick → retorna sinal ou null): 1. TrendRider: EMAs 5/20 sobre últimos ticks. Sinal: cruzamento EMA rápida acima → RISE; abaixo → FALL. Só no cross (não contínuo), com cooldown. 2. MeanReverter: RSI(14). <30 → RISE, >70 → FALL. 3. DigitSniper: últimos 30 dígitos; % baixos (0–4). Se <35% → DIGITOVER 4; se >65% → DIGITUNDER 5? Espera: se poucos dígitos baixos apareceram, teoria do jogador diz que baixos "devem voltar" → apostar DIGITUNDER 5 (0-4). Se muitos baixos, apostar DIGITOVER 4. Ok: lowRatio < 0.35 → aposta UNDER (esperando retorno dos baixos)? Isso é contraintuitivo — deixarei: lowRatio < 0.35 → DIGITUNDER 4? Vou definir claramente: conta fração de dígitos altos (5–9). Se altaFração > 0.7 (dominância de altos, raro), aposta DIGITUNDER 4 (reversão). Se altaFração < 0.3, aposta DIGITOVER 5. Thresholds ajustáveis. Digitunder 5 = dígitos 0-5? DIGITUNDER 5: último dígito < 5 → 0,1,2,3,4 (50%). DIGITOVER 5: >5 → 6,7,8,9 (40%) — evito. Uso DIGITOVER 4 (>4 → 5-9, 50%) e DIGITUNDER 5 (<5 → 0-4, 50%). Payout ~1.95x na prática? Digits 50/50 payout costuma ser ~1.95. Uso 1.9 na simulação. Nota: contratos digits só existem para índices de volatilidade (R_10, R_25, R_50, R_75, R_100, 1HZ10V, etc.) e alguns pares FX? Digits disponíveis em: índices de volatilidade, FX contínuos, etc. Rise/fall disponível quase tudo. Vou restringir lista de símbolos por estratégia? Simples: fornecer lista de símbolos de índices de volatilidade + major FX + 1HZ variants, e marcar quais suportam digits. active_symbols filtrado por market. Vou carregar active_symbols (market: "synthetic_index" e "forex") e montar datalist. Mas digits só em alguns — vou manter um set conhecido: R_*, 1HZ*V, JD*, e também "stpRNG"? Simples: permitir digits em símbolos cujo market é synthetic_index (índices de volatilidade suportam). Para robustez, em modo real se buy falhar com erro, o bot registra erro e entra cooldown — comportamento aceitável. 4. EvenOdd: últimos 12 dígitos; pares vs ímpares; aposta no menor (reversão) — DIGITEVEN/DIGITODD. 5. MomentumBurst: 4 ticks consecutivos mesma direção (delta mesmo sinal) → segue direção, 3 ticks (RISE/FALL). Alternativa: "squeeze" de volatilidade — mas manter simples. Poderia adicionar 6º bot "AB Doubler"? 5 está bom. Talvez 6: **Volatility Spike**: se |delta| do último tick > k*σ dos últimos 50 ticks → aposta reversão (RISE após queda gigante). Vou incluir 6 bots para riqueza: 6. **Spike Reverter** — z-score do retorno; z < -2.5 → RISE, z > 2.5 → FALL (reversão de spike). Cada bot linha na coluna esquerda com: dot de status (parado/ativo/aguardando/em trade), nome, tipo de estratégia (tag), símbolo, stake, P/L colorido, W/L, switch para ligar/desligar, botão engrenagem que expande painel de configuração inline. Painel central: - Seletor de símbolo (o gráfico segue o símbolo do bot selecionado — clicar num bot seleciona). Header do gráfico: símbolo, preço grande com delta colorido, contagem de ticks. - Canvas: ticks em linha, últimos ~180 pontos, com marcadores de trades do bot selecionado (triângulo verde para RISE buy, vermelho para FALL, círculos para digits) e linha de resultado quando fecha. - Abaixo: dois painéis — "FLUXO DE SINAIS" (feed de eventos, com timestamps, colorido por bot) e "CURVA DE EQUIDADE" agregada (mini canvas) + estatísticas globais (win rate, total trades, P/L, exposição). Coluna direita: - Saldo da conta + tipo (DEMO/REAL/PAPER). - Contratos abertos (card por contrato: bot, tipo, stake, P/L atual ticking para rise/fall baseado em tick atual). - Histórico de contratos fechados (lista compacta). - Botões: parar tudo, fechar? (sell de contratos abertos — opcional; deriv permite sell antes do vencimento para rise/fall; vou implementar botão "vender" com sell: contract_id, price 0 → mercado). Talvez omitir sell para simplicidade? É bom ter — mas contratos de 3-10 ticks duram segundos; sell quase irrelevante. Omito. Timeline "pulse strip" no topo sob o header: 6 linhas (uma por bot), últimos 60s, eventos como pequenos blocos: sinal gerado (âmbar), trade win (verde), loss (vermelho), com rolagem do tempo. Canvas com animação — assinatura visual. Vou desenhar num canvas full-width de ~90px de altura com linhas finas e blocos. Isso lembra um sequenciador de música — memorável. Header: logo tipográfico "AUTOMA" com ponto âmbar, subtítulo "BOT DESK · DERIV", à direita: saldo (atualiza), status de conexão (LED + texto), botão "Conectar Token" que abre modal (campo de token + app_id configurável + link para gerar token). Modo paper por padrão. Toasts para feedback (sem alert). Detalhes de implementação críticos: - req_id routing: contador global. Handlers: map req_id → handler único; para subscriptions, handler persistente registrado por req_id. Mensagens de subscription vêm com `subscription.id` e repetem req_id? A Deriv API: todas as respostas incluem echo_req e req_id se fornecido. Mensagens de atualização de subscription incluem o req_id original. Sim, ecoam req_id. Vou rotear por req_id com handler persistente. - Ticks subscription: `ticks_history` com subscribe:1 → resposta `history` primeiro, depois `tick` contínuo. Handler: se msg.history → carregar buffer; se msg.tick → append e despachar. - Compra real: `{buy: 1, price: stake, parameters: {amount, barrier?, basis: 'spot', contract_type, currency, duration, duration_unit: 't', symbol}}`. Resposta buy com contract_id, buy_price, payout? Depois `{proposal_open_contract: 1, contract_id, subscribe: 1}` para acompanhar. is_sold → final profit. Cuidado: `price` deve ser ≥ buy price; usar price: stake + (payout esperado?) — buy com price = stake funciona? O parâmetro price é o máximo que aceita pagar — colocar exatamente stake pode falhar se buy_price > price. Colocar price com pequena margem: stake (para contratos de stake fixo, buy_price = stake; price = stake * 1.05 para segurança? Se buy_price <= price, compra ok e cobrado o buy_price real). Vou usar price = +(stake * 1.05).toFixed(2). Na verdade para stake fixo, buy_price == amount. price é o "maximum price willing to pay" — ok com margem. - Para contracts digits precisa barrier = '4'/'5' para over/under, e DIGITEVEN/DIGITODD sem barrier. Para over/under: contract_type "DIGITOVER" com barrier "4"; "DIGITUNDER" barrier "5". Nota importante: DIGITOVER N — paga se último dígito > N. DIGITUNDER N — paga se < N. Com N=4: over → 5-9 (5 dígitos); under com barrier 5 → 0-4 (5 dígitos). Hmm — na verdade verificar: DIGITUNDER 5 → dígitos 0,1,2,3,4? "Under 5" = menor que 5 → 0-4. Sim. Mas atenção: alguns símbolos não têm over/under 4/5 com payout justo? Tudo bem. - Simulação de expiração paper: para RISE/FALL e momentum/trend/meanrevert/spike: entrada no tick t0 (preço spot do tick de entrada), duração D ticks → no tick t0+D, compara close: win se direção correta. Profit = stake * payoutRatio (0.95). Para digits: último dígito do tick de expiração. Even: dígito % 2 == 0. Over4: dígito > 4. Under5: dígito < 5. - Payout estimado: RISE/FALL 1.95; EVEN/ODD 1.95; OVER/UNDER 1.90? Praticamente para símbolos com dígitos uniformes: over4/under5 tem payout ~1.95x também (prob 5/10, mas payout real desses é ~1.95). Uso 1.92 para dígitos. Ok, rotulo "estimado". - Exposição de saldo em paper: saldo virtual inicial 1000 (moeda USD) configurável? Fixo 10.000? Uso 1.000 USD. Atualiza com wins/losses. - Persistência: localStorage para configs dos bots e token (opcional checkbox "lembrar token"). Vou salvar configs (sem token por segurança? posso salvar com aviso). Salvo configs e flag; token salvo só se usuário marcar. - Reconexão: onclose → tenta reconectar a cada 3s, resubscribe tudo (ticks por símbolo, balance, poc abertos). Marcar status. - Rate limits: 6 bots ok. Ping 30s. `active_symbols` inicial para datalist do seletor. Vou fixar lista curta pré-definida de símbolos populares para os bots (R_100, R_50, R_25, R_10, 1HZ100V, 1HZ50V, 1HZ10V, e forex EURUSD, GBPUSD, frxXAUUSD? forex ticks só em horário de mercado; sintéticos rodam 24/7 — melhor restringir defaults a sintéticos para garantir fluxo contínuo de ticks. Lista: R_10, R_25, R_50, R_75, R_100, 1HZ10V, 1HZ50V, 1HZ100V. Suficiente e sempre ativo. Ainda carrego active_symbols para um seletor mais completo? Para simplicidade e robustez, uso lista fixa de sintéticos — todos suportam rise/fall e digits. Menos código de borda, mais confiável. Vou permitir também mostrar nome bonito: "Volatility 100 Index". - Duração em ticks para digits: precisa duration em ticks? Digit contracts exigem duration em ticks (1-10). Rise/fall pode ser ticks também. Uso duration_unit 't' com duration 1-10 (default por bot). - Barrier para RISE/FALL em ticks: sem barrier (payout por direção). Basis 'spot'. Ok. - Multiplicidade: dois bots no mesmo símbolo compartilham a subscription do TickHub (um ticks_history com subscribe). - proposal_open_contract: cada trade real cria subscription; ao is_sold, forget? A subscription pode ser esquecida com forget_id... Vou fazer forget via `{forget: subscription_id}` após close. Simples: manter e deixar — mas melhor forget para limpeza. Uso o forget com o id da subscription retornado na primeira resposta. - Transaction subscribe: `{transaction: 1, subscribe: 1}` para atualizações globais (balance/contract closures). Balance: `{balance: 1, subscribe: 1}`. - UI updates: throttle de render do canvas via requestAnimationFrame; feeds DOM com limite de itens (máx 60). Estrutura do código: - CSS: variáveis, layout grid (header, strip, main 3 colunas), componentes (botrow, panel, toast, modal). - JS: - DerivSocket class (connect, send com req_id, handlers, ping, reconnect). - TickHub. - Indicators (EMA, RSI). - Strategy functions por tipo. - Bot class com run/stop, config, execução paper/real. - Engine: lista de bots, contadores globais, equity. - UI: render bot list (função renderBots), seleção, painéis, canvas chart (ticks + markers), pulse strip canvas, equity canvas, feed, modal, toasts. - Currency formatting. Detalhes visuais refinados: - Fundo: #0A0C0F com textura de grade muito sutil? Uso linhas de separação #1B2026. Acento âmbar #F7A83B / #FFB62E. Verde lucro #2BD979? uso #3DDC97 ou #4ADE80 — escolho #35D07F. Vermelho #FF5C5C / #F6465D → #F6465D. - Fontes Google: "Space Grotesk" (display/UI) + "JetBrains Mono" (números/dados). - Cabeçalho: "AUTOMA·BOTDESK"? Nome final: "MOTOR/DERIV"? Vou de **"AUTOMATIK · DERIV BOT DESK"**? Escolho: marca **"AUTOMA"** com logotipo tipográfico: "AUTOMA" em Space Grotesk bold + sufixo "/BOTDESK" em mono âmbar. - Detalhes: cantos retos (border-radius 0-2px), linhas de 1px, labels uppercase letterspaced 10px mono, números tabulares. - Bot rows: cada linha com barra de cor do bot (cada bot tem uma cor de identidade? Isso poderia virar arco-ris — melhor: todos os bots usam âmbar como cor de sinal, e win/loss verde/vermelho; identidade por número "B1..B6" em mono). Hmm, para o pulse strip e gráfico, ter cor por bot ajuda a distinguir. Vou dar uma paleta disciplinada de 6 tons dessaturados: âmbar #FFB62E, ciano-esverdeado #5FD4C4? Cores por bot: ["#FFB62E", "#6FE3C1", "#FF7A6B"? vermelho conflita com loss...]. Uso tons distintos mas harmônicos: #FFB62E (âmbar), #7BD88F (verde-claro), #6BC1E6 (azul-claro dessat), #E6A3E0? (rosa), #D8C96A (areia), #9DA9FF (lavanda dessat). Pode parecer arco-íris... Vou restringir: usar UMA cor de identidade (âmbar) para todos os bots e diferenciar por rótulo "B1"–"B6". Mais coeso e disciplinado. No pulse strip, linhas rotuladas B1..B6 e eventos com formas/blocos âmbar/verde/vermelho. Decidido: monocromia âmbar + verde/vermelho funcionais. Isso é mais elegante. - Pulse strip: canvas h ~ 110px: 6 linhas com label à esquerda "B1 ... B6", linha base cinza escuro, e eventos desenhados como blocos verticais de 3px: sinal (âmbar, altura parcial), compra (marcador), resultado win (verde, bloco alto) / loss (vermelho). Eixo do tempo deslizando da direita para esquerda (últimos 90s), com "agora" na direita e gradiente de fade à esquerda? Fade via retângulo semi-transparente é gradiente... posso usar alpha decrescente por idade dos eventos — ok, alpha não é "gradiente decorativo", é funcional. Vou desenhar com alpha proporcional à idade. Rótulos de tempo a cada 15s (mono 9px). - Gráfico de ticks: canvas ~ altura 300px. Preço atual à direita com tag. Grade horizontal com labels de preço. Linha de ticks âmbar fina com último ponto pulsante (dot). Marcadores: triângulo up verde / down vermelho no tick de entrada de trade do bot selecionado; ao fechar, marca resultado com pequeno tick/×? Manter: entrada = triângulo, e linha vertical da entrada até expiração com resultado (□ verde/vermelho no tick de expiração). Trades de outros bots aparecem como marcas menores/cinza? Mostrar apenas do bot selecionado + talvez todos com opacidade menor. Mostro todos: triângulos pequenos com cor verde/vermelha pela direção; do bot selecionado em destaque maior. Tooltip hover? Custo alto; skip. - Equity curve: canvas pequeno, linha do P/L acumulado (combina paper + real? Combino tudo na mesma moeda de conta — no modo real uso profit real da moeda da conta; no paper, USD virtual). Curva com baseline em 0, área? Área com fill alpha baixo — ok funcional. Cor: verde quando acima de 0... desenhar linha verde/vermelha conforme sinal do último ponto, ou cor âmbar única com baseline. Uso linha âmbar com baseline tracejada em 0 e fill sutil verde/vermelho? Simplifico: linha âmbar; abaixo preenchimento alpha 0.08 verde se >0 else vermelho. Aceitável funcional. - Feed de sinais: entradas tipo log: `14:22:03 B2 MEAN-REVERT · sinal RSI=28.4 → COMPRA RISE 0.35 USD @ R_50` com cor por ação. Máx 80 itens, auto-scroll top (prepend). - Contadores globais: linhas "SEL总"? Stats: trades totais, win rate, P/L sessão, ativos X/6, exposição aberta. Modal de token: explica como gerar (app.deriv.com → Definições → Token de API, escopos: trade, read, trading_information? precisa "trade" para comprar e "read"/"payments"? Para proposal_open_contract precisa "read"? Escopos: "read" + "trade" bastam). Campo app_id (default 1089), campo token, checkbox lembrar, botão conectar/desconectar. Aviso: contas demo usam tokens da conta virtual (loginid VR...). Texto claro. Primeira execução sem token → modo PAPER com dados reais da Deriv (ticks públicos funcionam sem authorize com app_id 1089? Sim, market data pública funciona sem authorize). Confirmar: deriv app_id 1089 é de exemplo público usado na doc oficial — sim, docs usam app_id=1089 nos exemplos. Perfeito. Fluxo da sessão de teste: usuário abre a página → conecta WS → modo PAPER → os 6 bots aparecem configurados (desligados) com defaults sensatos → usuário liga B1 e B3 → ticks fluem → sinais acontecem → trades paper → feed pulsa → tudo reage. Se o usuário ligar todos os bots no mesmo símbolo R_100 com 1s ticks (R_100 tick a cada 2s? R_100 = 1 tick/2s? Na verdade: R_10, R_25, R_50, R_75, R_100 → 1 tick cada 2s; 1HZ* → 1 tick/s). Defaults: mistura — B1 R_100, B2 R_50, B3 R_25, B4 1HZ50V, B5 R_75, B6 R_100 — para os bots não brigar pelo mesmo ativo e a atividade fluir rápida. Vamos escrever as estratégias com cuidado (parametros configuráveis): - TrendRider: emaFast 5, emaSlow 21, dur 5, cooldown 8 ticks entre trades. EMA calculada incremental sobre closes. Sinal no cross. - MeanReverter: RSI 14 períodos; precisa ≥ 15 valores. Oversold <30 → RISE. Cooldown 6. - DigitSniper: janela 30 dígitos; altaFrac > 0.70 → DIGITUNDER 5 (aposta retorno dos baixos); altaFrac < 0.30 → DIGITOVER 4; senão nada. dur 1 tick (digits over/under dur 1). cooldown 5. Hmm DIGITUNDER com barrier "5": dígitos 0-4. DIGITOVER barrier "4": 5-9. - EvenOddStalker: janela 12; countEven vs countOdd; se diff ≥ 4 → aposta no lado minoritário? Se 4+ mais pares que ímpares → aposta DIGITODD (reversão). dur 1. cooldown 4. - MomentumBurst: 4 últimos deltas mesmo sinal (todos > 0 → RISE, < 0 → FALL). dur 3. cooldown 10. - SpikeReverter: σ dos últimos 50 retornos; z = (last_return - mean)/σ; z ≤ -2.2 → RISE; z ≥ 2.2 → FALL. dur 2. cooldown 8. Config por bot editável: símbolo (select), stake, duração ticks (1-10), params específicos (labels dinâmicos), martingale on/off + fator + máx, stop loss, take profit, máx trades (0 = ilimitado). Martingale: stakeBase; nextStake = base * fator^consecLosses (cap steps). Implementar por bot. Execução paper: - onTick: se waitingEntry? Modelo: sinal no tick T (usando dados até T inclusive) → compra imediatamente "ao preço spot do tick T" (na realidade haveria slippage; simulo entrada no próximo tick? Mais honesto: entrada no próximo tick que chegar (price do próximo tick). Vou fazer: sinal → estado pending {direction/type, stake, expiresAtTickIndex} → no próximo tick, entrada = esse tick, expira após dur ticks subsequentes. Para digits, expiração = tick de entrada + dur; usa último dígito do tick de expiração. - PnL paper: win → +stake*(payout-1); loss → -stake. Execução real: - sinal → buy com parameters. Guarda contract_id. Subscribe POC. No POC updates: current_spot para mostrar P/L; is_sold → profit final; esquecer subscription; registra no histórico; atualiza martingale e stops. - Moeda da conta: currency do authorize (USD por padrão em demo VR). Saldo paper: começa 1000. Cada paper trade ajusta na resolução. Exposição aberta = soma stakes abertos. UI: coluna esquerda ~300px, direita ~300px, centro flex. Responsivo: em <1100px, colunas empilham (bots em cima? simplifico: media query — colunas viram blocos empilhados com alturas). Farei responsivo básico decente. Formatação de preços: símbolos com pip sizes diferentes — pego pip do tick? A resposta tick inclui "quote" com precisão implícita; uso `display_value`? tick tem "quote" número e não pip. Vou formatar com base no número de decimais observado na string? tick não traz string... traz `quote` number e também `display_value`? Resposta tick: {tick: {ask, bid, epoch, id, quote, symbol}} — sem display_value. Uso toPrecision adaptativo: conta decimais do histórico inicial (do JSON serialization? history prices são números também). Alternativa: `active_symbols` traz pip. Como não vou chamar active_symbols, detecto decimais: formata preço com `quote.toFixed(d)` onde d = max decimais observados nos últimos ticks (determinado por String(quote).split('.')[1]?.length). Simples e funciona bem. Cache por símbolo. Moeda do saldo: paper USD. Real: currency do response.authorize.balance.currency. Segurança dos rótulos: tudo PT. Nomes dos bots: - B1 "SENTINELA" (Trend EMA)? Nomes PT com personalidade: B1 — "CAÇA-TENDÊNCIA" (EMA Cross → Rise/Fall) B2 — "PÊNDULO" (RSI reversão) B3 — "DIGITAL" (digit over/under) B4 — "PARÍVEL" (even/odd) B5 — "IMPULSO" (momentum burst) B6 — "MARÉ ALTA"? spike reverter → "CONTRA-GOLPE" ou "DESVIO" (z-score). Nome: "ANOMALIA". Uso nomes curtos maiúsculos: CAÇA-TENDÊNCIA, PÊNDULO, DIGITAL, PARÍVEL, IMPULSO, ANOMALIA. Bom. Labels de estratégia (tags): "EMA CROSS", "RSI REVERSÃO", "DIGIT OVER/UNDER", "PAR/ÍMPAR", "MOMENTUM", "Z-SCORE". Tipos de contrato exibidos: RISE/FALL → "RISE"/"FALL" (traduzir? Deriv usa Rise/Fall; em PT "Sobe/Desce"? Mantenho RISE/FALL — jargão de mercado reconhecido). Toasts: pequeno componente canto inferior direito. Status de conexão: LED (verde pulsante quando conectado, âmbar conectando, vermelho offline) + texto "WS CONECTADO · PAPER MODE". Agora — o número de linhas vai ser grande (~1500+). Vou escrever com cuidado, testando mentalmente fluxos-chave: 1. connectWS(appId) → open → send ping interval. Status UI. 2. Se token: authorize → setAccount (balance subscribe, currency, loginid, is_virtual). Se erro de token → toast. 3. startSymbolSub(symbol): se já sub, apenas addRef. senão req_id = nextId(); subs.set(symbol, {req_id, ticks: [], bots:Set, dec: null}); send {ticks_history: symbol, count: 180, end: 'latest', style: 'ticks', subscribe: 1, req_id}. Handler global onMessage: roteia por req_id para handler; senão trata tipos conhecidos globalmente (buy responses têm req_id próprios). Para ticks_history: msg.history → seed; msg.tick → push/despacho. Marcar sub.ready quando history chega (bots podem operar). Esquecer: ao remover último bot de um símbolo, {forget: subscription_id}? guardo sub.streamId da primeira resposta (history response tem subscription.id). Ou `{forget_all: symbol}`? forget com "ticks_history" não... `{forget: id}`. Guardo subscription id quando aparece. 4. Bots: cada bot quando ligado → hub.subscribe(bot) para seu símbolo → onTick(bot, tick). 5. Bot.onTick: - buffer.push(quote, epoch, digit) - se pendingEntry: executa entrada nesse tick (paper) ou já foi enviada buy real no tick anterior? Fluxo real: sinal → buy imediato (preço atual ~ spot). Então entrada real é no próprio tick do sinal (aproximação). Paper: mesma coisa para consistência? Se sinal no tick T e compro ao spot de T, expiração em T+dur. Ok — entrada no tick do sinal para ambos (mais simples e uniforme). O gap "preço da compra real pode diferir" já é a realidade. - gerencia contratos paper abertos: para cada openPaper com expiryIndex <= tickIndex: resolve com direção/dígito. - calcula indicadores e sinal se !inTrade && !cooldown && ready. - se sinal: executa (paper: cria contrato aberto {entryTickIndex, entryPrice, type, stake, expiryTickIndex = idx + dur, botLabel}; real: buy). - inTrade flag: para paper, enquanto contrato aberto (só 1 por vez? Padrão: 1 contrato simultâneo por bot — sim, mais legível. Após resolução → cooldown ticks). 6. Resolução paper → evento feed + strip + equity + stats + saldo paper + histórico. 7. Real: buy request com req_id → resposta buy → registrar contrato, subscribe POC. POC update: is_sold → finaliza com profit (real). feed. Se erro no buy (ex: insufficient balance, rate limit, invalid barrier) → feed erro + toast + cooldown. Balance real: subscribe → atualiza header. Paper: header mostra virtual. Pulse strip: eventos {t (Date.now), bot, kind: 'signal'|'buy'|'win'|'loss'} — desenho últimos 90s. Por bot: y = linha. Cores: signal âmbar (h 4px), win verde (6px), loss vermelho (6px), buy marca pequena cinza? Simplifico kinds: signal (âmbar 4px), win (verde 7px), loss (vermelho 7px). Rótulos à esquerda com nome curto + cor de status. Time ticks em baixo. Gráfico central: render function com dados do símbolo do bot selecionado (ou último símbolo com ticks). Marcadores de trades: guardo trades com symbol, entryTick (epoch, price), expiry epoch+price, result, direction → desenhar triângulos. Limito a últimos 120 ticks visíveis. Equity: array de {t, pl} pontos por trade fechado (global), começa [0]. Desenho. Vou também incluir botão "PARAR TUDO" no header (para todos os bots) — útil. E scalping de código: manter tudo razoavelmente enxuto mas completo. Estimo ~1400 linhas. Ok. Edge cases: - WebSocket bloqueado? Deriv WS público geralmente funciona. - Se ticks não chegarem (ex: mercado fechado para forex) — só uso sintéticos, sempre abertos. - req_id collision com subscribe stream: uso contador. - authorize + buy rate: deriv limita buy por segundo? ~ ok com 6 bots em cooldowns. - currency formatting: paper USD 2 decimais. - Mostrar "modo" badge: PAPER (âmbar), DEMO/VR (verde), REAL (vermelho? uso âmbar/verde; REAL com borda âmbar). Badge: "PAPER" cinza-âmbar; "DEMO" verde; "REAL" âmbar-claro com dot. Modal token detalhes PT: - Passo a passo: 1. Entre em app.deriv.com → Definições (Configurações) → Token de API. 2. Crie token com escopos "Leitura" e "Negociação". 3. Cole abaixo. Nota: para conta demo (dinheiro virtual), use o token gerado na conta demo. Link https://app.deriv.com/account/api-token. - app_id: padrão 1089 (público de demonstração); usuário pode pôr o próprio se tiver app registrada. Checkbox "lembrar token neste navegador" → localStorage (com aviso). Escrever o HTML agora. Vou estruturar CSS com cuidado para um acabamento premium: - :root vars: --bg:#0A0C10; --panel:#0E1117; --panel2:#12161D; --line:#1D232C; --line-soft:#171C24; --ink:#E7ECF3; --ink-dim:#8B96A5; --ink-faint:#5A6472; --amber:#FFB02E; --amber-dim: rgba(255,176,46,.14); --green:#2FD883; --red:#F5545C; --mono: 'JetBrains Mono'; --disp:'Space Grotesk'. - Layout: body grid rows: header 56px; strip 118px; main 1fr; footer? sem footer ou footer fino com disclaimer. Main: grid-template-columns: 320px 1fr 320px; gaps 1px com background das linhas (técnica: gap 1px, background var(--line))? Uso bordas 1px nas colunas. Overflow: colunas com overflow-y auto. - Header: display flex; brand à esquerda: "AUTOMA" bold 18px + "/ BOTDESK · DERIV" mono dim; centro: nada ou status strip? Direita: saldo box (mono grande), conta badge, botão conectar, botão parar tudo. - Toasts. - Modal: overlay blur? backdrop rgba(5,6,8,.7). Panel com borda âmbar fina? Borda normal com título mono. - Bot row markup: ```

CAÇA-TENDÊNCIAEMA CROSS

R_100 ● ← sem emoji! usar ícone SVG.

P/L · W/L · trades · stake · cooldown state

(hidden) form fields

``` Ícones: uso SVG inline pequenos (engrenagem, play, power, plug, x). Defino função icon(name) retornando svg string, ou escrevo inline. Poucos ícones: gear, power, plug/zap, alert, close. Inline SVG manual com stroke currentColor. Status do bot: círculo pequeno com estados: off (cinza), idle/aguardando (âmbar pulsante lento), signal? , in-trade (verde? uso âmbar cheio quando em trade? Melhor: aguardando = âmbar dim; em trade = verde piscando? Em trading, estar "em posição" — verde não indica resultado. Uso: em trade = âmbar sólido pulsante rápido; cooldown = cinza). Simples: off → cinza; ligado → âmbar com pulso; em trade → verde sólido? Hmm. Decisão: off cinza; ligado aguardando = âmbar (pulso lento); em trade = âmbar (pulso rápido)? Não dá para distinguir pulso facilmente... uso cores: aguardando = âmbar; em trade = verde; cooldown = cinza-âmbar. Legenda no rodapé da coluna? Muito detalhe. Vou com: OFF cinza, ATIVO âmbar (pulso), EM TRADE verde (pulso rápido), PAUSADO (stop atingido) vermelho. Ok. Métricas por bot (linha mono pequena): `P/L +12.40 · 3W/1L · 4 operações · stake 0.35`. Config form por bot: grid 2 colunas: select símbolo, stake (number), duração ticks (1-10), params específicos: - B1: EMA rápida (3-15), EMA lenta (10-60) - B2: Período RSI (5-30), Sobrevenda (< X: 15-40), Sobrecompra (60-85) - B3: Janela (10-50), Limiar dominância % (55-90) - B4: Janela (6-30), Diferença mín (2-8) - B5: Passos momentum (2-6), - B6: Período σ (20-100), Limiar z (1.5-3) - Gestão (todos): martingale checkbox, fator (1.1-3), máx martingale steps (1-6), stop loss, take profit, máx operações (0 = sem limite). Aplicar botão (ou auto-save on change — auto-save on change + toast discreto? auto-save silencioso e marca "salvo"? Simples: aplicar ao mudar; mudanças de símbolo exigem re-subscribe — trato ao vivo: se rodando e símbolo muda, resubscribe (unsubscribe antigo, subscribe novo, reset buffers do bot). Bots defaults: - B1 CAÇA-TENDÊNCIA: R_100, stake 0.5, dur 5, ema 5/21, no martingale, SL 5, TP 5, max 0. - B2 PÊNDULO: R_50, stake 0.35, dur 5, rsi 14, 30/70, martingale off. - B3 DIGITAL: R_25, stake 0.25, dur 1, janela 30, limiar 70. - B4 PARÍVEL: 1HZ50V, stake 0.25, dur 1, janela 12, diff 4. - B5 IMPULSO: R_75, stake 0.4, dur 3, passos 4. - B6 ANOMALIA: R_100, stake 0.5, dur 2, σ 50, z 2.2. Defaults SL/TP: 5.0/5.0? Em stake pequeno, SL 3/TP 3 razoável. B1 SL 5 TP 8. Vou dar: B1 5/10, B2 4/6, B3 3/5, B4 3/5, B5 4/8, B6 5/10. Feed de eventos central: tipos: sistema (cinza), sinal (âmbar), compra (âmbar brilhante), resultado win (verde), loss (vermelho), erro (vermelho), stop (vermelho âmbar?). Estrutura linha: `hh:mm:ss B2·PÊNDULO RSI 27.9 → RISE 0.35 @ 1284.31` e resultados: `B2 win +0.33 USD · RISE fechou 1284.77/1284.31`. Direita: - Card saldo: "SALDO DA CONTA" label; valor mono grande; sub: tipo conta + moeda; tiny: "exposição aberta X". - "CONTRATOS ABERTOS" lista (ou "— nenhum —"). - "HISTÓRICO" lista fechados mais recentes primeiro, máx 30. Centro inferior split: esquerda feed (flex 1.4), direita stats+equity (flex 1): stats grid 2x2 (Win rate, Operações, P/L sessão, Ativos) + equity canvas ~120px. Vamos considerar alturas: main row: header 52, strip 112, resto. Centro: chart area flex column: chart header (símbolo, preço, delta, ticks count) + canvas flex-1 + bottom row height 220px (feed | stats). Ok. Canvas resize: ResizeObserver ou window resize com clientWidth/Height * dpr. Escrever JS com atenção a ordem. Vou também garantir que sem conexão (WS falhar) mostre estado offline e toast; retry automático. Pings: setInterval 25s send {ping:1}. Reconnect: on close → status offline → setTimeout 2500 reconectar; após reopen, re-authorize (se token) e resubscribe: para cada símbolo no hub → re-send ticks_history (novos req_ids) — preciso limpar handlers antigos? Handlers por req_id antigos ficam órfãos; no reconnect crio novos req_ids e removo antigos. Simples: manter mapa symbol→sub; no reconnect, para cada sub: novo req_id, send again; handlers roteiam por req_id novo. Preciso de handler genérico de ticks por req_id: handlers.set(req_id, (m)=>handleTickMsg(sub, m)). Na re-sub, atualizo sub.req_id e handlers. Também: subscriptions de balance/poc/transaction perdem-se no reconnect; re-subscribe balance se authorized; POCs abertos (reais) — re-subscribe por contract_id dos openReal. Esquecimentos: quando bot desliga ou troca símbolo → hub.release(symbol, bot) → se 0 bots → send {forget: sub.streamId} se temos streamId, e remove sub. Guardar streamId de qualquer mensagem com subscription.id. Digits precisam barrier para over/under: parameters.barrier = '4' (DIGITOVER) / '5' (DIGITUNDER). Confio. Buy real params: ``` { buy: 1, price: +(stake*1.05).toFixed(2), parameters: { amount: stake, basis: 'spot', contract_type: 'RISE'|'FALL'|'DIGITEVEN'|'DIGITODD'|'DIGITOVER'|'DIGITUNDER', currency, duration: dur, duration_unit: 't', symbol, (barrier p/ over-under) }, req_id } ``` Para digits, duration mínima? digits over/under permitem duration 1-10 ticks. RISE/FALL 1-10 ticks ok. Resposta buy: {buy: {balance_after, buy_price, contract_id, payout, transaction_id, longcode, ...}}. Uso longcode para exibir! longcode é descritivo (ex: "Rise payout..."). Guardo buy_price real, payout potencial. POC update msg: {proposal_open_contract: {contract_id, current_spot, profit, is_sold, entry_tick?, exit_tick?, status, date_start...}} — usar current_spot/profit para P/L aberto; is_sold → fechar. Paper contracts: preciso entry price = tick de entrada, expiry = idx+dur, resolvo no tick correspondente. Se bot desligado com contrato paper aberto → ainda resolvo? Mantenho resolução mesmo desligado (o dinheiro foi comprometido) — sim, resolvo no próximo tick do símbolo (hub continua? se bot desligado, deixo de receber ticks... problema: contrato órfão nunca resolve). Solução: hub mantém resolução de contratos paper por símbolo independente dos bots — contratos paper registram-se no "Book" global por símbolo e o hub resolve todos no tick. Implementação: paperBook[symbol] = Set; hub.onTick resolve todos. Boa arquitetura. Também: se bot trocar símbolo com contrato aberto → contrato permanece no book do símbolo antigo e resolve normalmente; atribui resultado ao bot original (conta P/L do bot e global). Ok — bot guarda ref por contract id global. Contadores: globalStats {trades, wins, losses, pl}; equity[] push no fechamento. Exposição aberta: soma dos stakes de contratos abertos (paper+real). Header do gráfico: preço atual grande mono com cor por delta do último tick; delta absoluto; símbolo display name; nº de ticks recebidos; também spread? skip. Canvas ticks: eixo Y auto-scale (min/max dos visíveis com padding). Desenho: - fundo transparente (panel bg), grade horizontal 5 linhas com labels de preço à direita (mono 10px, dim). - linha dos ticks: cor âmbar 1.5px, pontos pequenos? só linha + dot final pulsante (raio oscilante com time). - marcadores: para cada trade cujo entry epoch dentro da janela: triângulo verde (RISE) / vermelho (FALL) em (x do entry, y entryPrice offset acima/abaixo); digits: losango pequeno âmbar? uso círculo com borda. Resultado: no expiry x: pequeno quadrado verde/vermelho. Para trades de outros bots: alpha 0.35; bot selecionado: alpha 1 com label "B#"? Sem label, só destaque. - eixo X: labels de tempo a cada N ticks (hh:mm:ss). Seleção de bot: clicar na linha seleciona (borda âmbar esquerda); gráfico segue símbolo do bot; se nenhum selecionado, usa símbolo do último bot com atividade ou R_100. O gráfico deve atualizar em rAF contínuo (para pulso) — ok custo baixo. Strip canvas idem rAF. Feed: prepend com máx 80; item com tipos. Escrever agora o código completo. Vou caprichar mas ser eficiente. Estimativa ~1300-1600 linhas totais. Tudo bem. Alguns cuidados de qualidade de código PT: comentários em português. Vou definir helpers: fmt(n, d), fmtMoney(n, cur), nowStr(), el() builder? Uso template strings + innerHTML para listas (com cuidado de escaping — valores controlados por nós, ok). Estrutura do arquivo: 1. , head: meta, title "AUTOMA · Deriv Bot Desk", fonts (Space Grotesk 500/700, JetBrains Mono 400/500/700), style. 2. Body: header, strip (canvas), main (3 cols), toasts, modal, disclaimer footer fino? Coloco uma linha de rodapé dentro da coluna direita ou global fixa pequena: "Dados de mercado via WebSocket público da Deriv · Sem conexão de corretora os contratos são simulados localmente." — coloco como faixa fina no fundo do main? Coloco no rodapé do header? Vou pôr uma linha discreta no fim da coluna central? Melhor: no modal e uma linha pequena fixa embaixo do strip? Adiciono footer global de 22px com texto dim + link deriv API. Grid rows: 52px 116px 1fr 22px. Vamos escrever CSS completo. Sobre fontes: Google fonts via link. Space Grotesk e JetBrains Mono. Detalhe: número do saldo com tabular-nums. Agora pensar no handler de mensagens global: ```js ws.onmessage = (ev) => { const m = JSON.parse(ev.data); if (m.req_id && handlers.has(m.req_id)) { handlers.get(m.req_id)(m); if (!m.subscription) handlers.delete(m.req_id); return; } // fallback tipos if (m.error) { toast(...) } } ``` Cuidado: handlers com subscription devem permanecer; handlers one-shot (buy, authorize) removidos após resposta com erro ou sucesso. A regra acima: se resposta tem `subscription`, mantém handler; senão delete. Mas buy response sem subscription → handler deleta. authorize sem subscription → delete. POC: subscribe → mantém. Ticks history: history sem subscription.id? A resposta inicial de ticks_history com subscribe:1 VEM com subscription.id. Sim (a resposta history inclui subscription: {id}). Atualizações tick incluem subscription. Ok. Mas cuidado: respostas de erro têm req_id e subscription pode não existir → handler removido. Bom. Para POC: preciso handler por req_id que atualiza contrato específico; guardo req_id → contract_id. Ao fechar, handler deletado via forget response? Forget: {forget: stream_id} sem req_id? Posso enviar com req_id — resposta {forget: 1}. Uso handler one-shot para forget. Balance subscribe: handlers persistentes req_id → atualiza balance. Transaction subscribe: uso? Talvez skip para reduzir complexidade — POC cobre contratos próprios; balance cobre saldo. Skip transaction. authorize handler: one-shot. Depois: currency = m.authorize.currency; loginid; is_virtual; balance; subscribe balance com novo req_id. Comportamento ao conectar token: mode = 'real' (demo ou real conforme conta). trades reais. Se usuário quiser voltar a paper: desconectar (botão "Desconectar" no modal ou header vira botão conta). Header: quando conectado, botão mostra loginid + tipo; clique abre modal com detalhes + desconectar. Paper mode persiste como default ao carregar sem token. Slider/inputs: uso inputs number e select estilizados (appearance none com seta custom? básico estilizado basta). Vamos escrever a estratégia de auto-save de config no localStorage: key 'automa_bots_v1' com configs; carregar ao iniciar (merge com defaults). Token salvo se "lembrar": 'automa_token'. Escala tipográfica: labels 10px mono ls .12em uppercase; valores 12-13px; preço grande 26px mono 500; título marca 17px. Cores de fundo com leve variação entre colunas: colunas painel #0D1015, centro #0A0C10, linhas #1B222C. Bordas: 1px solid var(--line). Hover rows: background #12161E. Switch estilizado: trilho 26x14, knob 10px, âmbar quando on. Toasts: painel escuro com borda esquerda âmbar/vermelha/verde. Agora escrever o código final com muito cuidado nos detalhes JS. Vou redigir mentalmente e depois "escrever" — o comprimento é grande; manter foco. Pontos delicados JS: A) DerivSocket: ```js class Deriv { constructor(appId){ this.appId=appId; this.handlers=new Map(); this.reqN=0; ... } connect(){ url = `wss://ws.derivws.com/websockets/v3?app_id=${this.appId}&l=PT&brand=deriv`; ... } send(obj, onResp){ this.reqN++; obj.req_id=this.reqN; if(onResp) this.handlers.set(this.reqN,onResp); this.ws.send(JSON.stringify(obj)); return this.reqN; } keepalive ping 25s onclose → schedule reconnect: cleanup handlers? Manter handlers de subscriptions inválidos — limpo todos handlers no close (subscrições morrem). reconnect → re-login + resubscribe ticks + balance + pocs. } ``` Reboot de subscrições: função resubscribeAll() chamada após authorize/no-auth. B) TickHub: ```js const hub = { subs: new Map(), // symbol -> {req_id, streamId, ready, ticks:[{epoch,quote}], bots:Set} subscribe(bot){ ... ensure sub ... } release(bot){ ... maybe forget ... } onTickMsg(sub, m){ if(m.history){seed; sub.ready=true; seed bots?} if(m.tick){push; cap 600; dispatch(bot.onTick)}; resolve paper book; ui.note } } ``` Seed: sub.ticks = history.prices.map((p,i)=>({epoch:history.times[i], quote:p})). Depois ticks vindos são únicos. Cuidado: dispatch a bots mesmo antes de "ready"? Bots só operam com buffer suficiente — cada estratégia chega requirements. Ok. Paper book: ```js paper = { bySymbol: Map(symbol -> Set(contract)) , list: Map(id -> contract) } ``` contrato paper: {id, botId, symbol, type, dir ('RISE'/'FALL'/'EVEN'/'ODD'/'OVER4'/'UNDER5'), stake, entryEpoch, entryIdx (index no sub.ticks), entryPrice, exitIdx, exitEpoch, dur, payoutRatio, status:'open', profit:null, currency:'USD', exitPrice, exitDigit} Resolução no onTick: para contratos do symbol com exitIdx <= sub.ticks.length-1 → resolve com tick na posição exitIdx. payoutRatio: RISE/FALL/EVEN/ODD: 1.95; OVER/UNDER: 1.92? uso 1.9. Config const PAPER_PAYOUT. Nota: index no sub.ticks — uso comprimento do array no momento; ticks podem ser aparados (cap 600). Guardar referência por epoch seria mais seguro: exitEpoch = entryEpoch + dur*interval? Interval varia (2s R_100? na verdade R_10..100 = 1 tick/2s? Hmm: R_10,25,50,75,100: 1 tick cada 2 segundos; 1HZ: 1 tick/1s). exitEpoch desconhecido exatamente; melhor contar por número de ticks desde entrada: guardo ticksAtEntry = sub.ticks.length; exitWhen ticksAtEntry + dur. Se array aparado, length ainda cresce monotonicamente? Se aparar com shift, length fica constante ~600! Então uso contador global de ticks por símbolo: sub.tickCount++. Entrada: entryCount = sub.tickCount; exit: tickCount >= entryCount + dur. Robusto. Resolvo usando o tick atual (que alcançou a contagem). Resolução: tick atual = o que acabou de chegar com tickCount == exitCount. Resultado: - RISE: exitQuote > entryQuote → win; FALL: exitQuote < entryQuote → win; empate? RISE/FALL com empate = refund (regra real: igual → devolve stake). Simulo refund (profit 0) — raro em floats. Ok, trato empate como stake devolvido (profit 0, feed "devolvido"). - EVEN: digit %2===0; ODD: !even; OVER4: digit>4; UNDER5: digit<5. profit = win ? stake*(ratio-1) : -stake; refund → 0. Aplicar: bot.onResult(contract, profit) → stats, martingale, stops, feed, equity, saldo paper (account.paperBalance += stake + profit? No paper, stake é debitado na entrada? Para simplicidade: saldo só ajusta no fechamento: win → +stake*(ratio)?? Não: modelo: stake sai na entrada (saldo -= stake), no fechamento win → saldo += stake + profit; loss → nada; refund → saldo += stake. Isso simula corretamente. Real: saldo real gerenciado pela Deriv (balance stream). Não tocar. C) Bot class: ```js class Bot { constructor(cfg){ this.cfg; this.running=false; this.paused=false; this.pl=0; this.wins=0; this.losses=0; this.trades=0; this.state='off'; this.buffer=[] (por símbolo? buffer por símbolo atual — reset ao trocar símbolo); this.pendingEntry? this.openContractId=null; this.consecLosses=0; this.cooldownUntil=0 (tickCount); this.openReal=null; } onTick(tick, sub){ ... } strategy signals: método computeSignal(sub) retorna null ou {type:'direction'|'digit', ct:'RISE'|'FALL'|'DIGITEVEN'..., barrier, reason:string} execute(signal, tick, sub){ const stake = this.nextStake(); if (mode==='paper'){ create paper contract; this.openContractId=id; events; } else { send buy ... on response → register; on error → feed, toast, cooldown, this.state back to idle } this.trades++? increment on entry. Sim. if maxTrades reached && trades>=max → autoStop('limite de operações') } onResult(c, profit){ pl+=; wins/losses; consecLosses update; cooldownUntil = sub.tickCount + cooldown; openContractId=null; if SL/TP hit → autoStop; feed; strip; } autoStop(reason){ running=false; paused=true; state='off'? state='stopped'; feed; toast; update row } start(){ running=true; paused=false; state='idle'; hub.subscribe(this); } stop(){ running=false; state='off'; hub.release(this); } changeSymbol(){ if running: hub.release(old); reset buffer; hub.subscribe(this); } } ``` Indicadores incrementais: guardo por bot: emaFast, emaSlow (recalcular de buffer? buffer pode ter 180 ticks — recalcular EMA a cada tick a partir do buffer é O(n) com n≤180 — trivial. Faço funções que recebem closes array e computam. RSI idem O(n). σ idem. Simples e à prova de bugs de estado. computeSignal por tipo: ```js function ema(arr, p){ let k=2/(p+1); let e=arr[0]; for(i=1..){e=arr[i]*k+e*(1-k)} return e } // ema "running" — para cross preciso de ema no tick anterior e atual. Computo série: e_series(arr,p) → array de emas; uso últimos dois. function rsi(closes, p){ gains/losses avg } ``` B1: closes = sub.ticks quotes (min len = slow+2). e1 = emaSeries(fast), e2 = emaSeries(slow). crossUp: e1[n-2] <= e2[n-2] && e1[n-1] > e2[n-1] → RISE "EMA rápida cruzou acima"; crossDown → FALL. B2: rsi array; last < os → RISE (reason `RSI ${v}`); last > ob → FALL. B3: digits últimos janela; high = count(d>=5)/w; high > thr/100 → DIGITUNDER 5 (reason `altos ${%}%`); high < (100-thr)/100 → DIGITOVER 4. Espera — lógica: se altos dominam (>70%), esperamos retorno dos baixos → apostar UNDER 5 (0-4)? "under 5" inclui 0-4 (baixos). Sim: high>thr → DIGITUNDER barrier '5'. Se baixos dominam (high < 100-thr) → DIGITOVER barrier '4'. B4: últimos w dígitos; evens = count(d%2==0); if evens - odds >= diff → DIGITODD; if odds - evens >= diff → DIGITEVEN. B5: deltas últimos k ticks todos >0 → RISE; todos <0 → FALL (k passos; exigir estritamente, zero → nada). B6: returns r[i] = q[i]-q[i-1] últimos per+1; mean, sd; z=(last-mean)/sd; z<=-thr → RISE; z>=thr → FALL. sd=0 → null. Labels reasons legíveis. D) UI wiring: - renderBots(): innerHTML das linhas + eventos (delegação). Como configs mudam via inputs, re-render só métricas/status em intervals (update loop 2x/s? uso rAF-driven update a cada 500ms via setInterval 400ms para métricas). Seleção com classe. Sem re-render total (para não perder foco dos inputs): separar: buildBots() uma vez (e ao mudar estrutura), updateBots() atualiza text nodes/classes via data attributes. Farei: cada bot row criada uma vez com refs guardadas (bot.el = {pl, wl, tr, st dot, sw, ...}). updateBots() percorre e atualiza. Config inputs com listeners de change → aplicar em bot.cfg + save + side-effects. - Header: balanceEl, modeBadge, connDot, connText, btnConnect, btnKill (parar tudo). - Strip canvas: draw strip(events por bot). eventos armazenados por bot id array com timestamps (cap 200). draw: x = W - ((now - t)/90000)*(W-labelW). - Chart: chartCanvas; chartSymbol = selected bot symbol or last active; sub = hub.subs.get(sym); draw ticks window last 140. Markers: globalTrades (array de contratos fechados/abertos com entry/exity epochs+prices) — para desenhar preciso mapear epoch → x: x = map epoch na janela [t0, tlast]. Janela por epoch: xs baseados nos ticks visíveis; para trade com entry epoch entre t0 e tlast, x interpolado. Guardo trades list global (allContracts array, cap 200) com symbol, entryEpoch, entryPrice, exitEpoch, exitPrice, dir/type, result. - Equity canvas: pontos globalEquity [{pl, t}], draw line; baseline 0. - Stats: winrate = wins/(wins+losses); open exposure; ativos = bots running count. - Feed: function log(kind, html). kinds: sys, sig, buy, win, loss, err, stop. Com cores via classe. E) Modal connect: - form: app_id input, token input (password type com toggle? simples text/password), lembrar checkbox, botão conectar, texto help com passos, link. Se já conectado: mostra info conta + botão desconectar. Fluxo connectWithToken(appId, token): se ws não aberto com appId correto → reconnect com appId. Depois authorize. Se m.error → toast erro (ex: "Token inválido"). Sucesso: mode='real'; currency; is_virtual → badge DEMO/REAL; balance subscribe; resubscribe POCs? nenhum aberto no início. Também mostrar loginid. Desconectar token: volta a paper mode; close ws? Mantém ws (ticks públicos continuam). Remove balance sub (forget). Saldo volta a paper. Também esquecer real POC subs (fecham sozinhos eventualmente; se desconectar com trades abertos... aviso? Simples: permitido, contratos continuam na conta; ao reconectar, POCs re-sub. Ao desconectar, faço forget das POC subs e marco contratos reais como "fora de monitorização"? Complexo — quando desconecto, real contracts abertos permanecem listados mas sem updates; ao conectar de novo re-subscribe. Aceitável.) F) Persistência: saveConfigs() on change; loadConfigs() no boot. G) Boot sequence: - loadConfigs; build UI; connect WS (appId from saved or 1089); status connecting → open → status "WS ligado · PAPER" + toast; seed defaults; se token salvo → auto authorize. - Iniciar rAF loop drawStrip/drawChart/drawEquity; setInterval updateMetrics 400ms. H) Edge: sidebar bot select símbolo options: lista SYMBOLS const: ``` R_10 "Volatility 10 Index", R_25, R_50, R_75, R_100, 1HZ10V "Volatility 10 (1s)", 1HZ25V, 1HZ50V, 1HZ100V ``` Todos sintéticos 24/7. Display names map. I) Detalhe de segurança de compras reais: exige confirm? Adiciono flag "LIVE" explícita: quando conectado com token, badge da conta muda e aparece banner fino no topo do centro: "MODO LIVE — ordens reais na conta {loginid} (demo/real)". Já o badge cobre; adiciono também no modal. Ok. J) stake mínimo real: Deriv mínimo 0.35 USD para muitos contratos! Importante: stake mínimo na Deriv é 0.35 (para contas USD com sintéticos costuma ser 0.35). Paper default 0.25 seria inválido em real. Ajusto defaults para 0.35+. Uso defaults 0.35-0.5. E no input, min 0.35. Nota no help: "stake mínimo típico 0,35 USD". K) Duração ticks min para RISE/FALL em sintéticos: 5 ticks mínimo? RISE/FALL ticks duration: mínimo 5 ticks para R_10..R_100? Na verdade para sintéticos, Rise/Fall de 1-10 ticks permitido? Duration unit ticks para rise/fall: min 5 ticks para R_* ? Lembro: para Volatility indices, rise/fall mínimo 5 ticks (parâmetro duration: 5t). Para digits over/under: 1 tick ok. Momentum B5 dur 3 → inválido! Ajusto: B5 dur 5 (ou uso dur 3 com risk). Vou verificar memória: A API exige para RISE/FALL em índices de volatilidade duration >= 5 ticks? Sim — sintéticos rise/fall tick durations válidas: 5,6,7,8,9,10 (não 1-4). Para 1HZ também 5-10. Digits: 1-10. Então B1 dur 5 ok; B2 dur 5 ok; B5 (impulso) → dur 5; B6 → dur 5. E se usuário põe <5 para rise/fall → API rejeita; vou clampar client-side: para RISE/FALL min 5. E DIGITEVEN/ODD/OVER/UNDER: 1-10 ok. Isso também afeta simulação paper (consistente: min 5 para direction). No form de duração: min depende do tipo da estratégia — para bots de direção, min=5; digits min=1. Clamp no change. L) Moeda paper: "USD" virtual. M) Saldo header real: from balance stream (m.balance.balance, currency). Throttle updates ok (balance updates a cada transação — frequência baixa). N) exposição real vs paper: contratos abertos ambos listados; label [PAPER]/[LIVE] por contrato. O) Toast queue máx 4. P) kill switch: para todos bots (running=false), feed + toast. Agora, o visual do gráfico e strip — vou dar atenção à assinatura: o strip parece um rack de sequenciador com scanline do tempo. Adiciono um marcador vertical "AGORA" fino âmbar na direita do strip, e linhas de grid de tempo (a cada 15s, linhas verticais dim + label -15s etc). Bots com eventos: blocos. Linhas de base por bot: linha 1px #1B222C com nome B1.. à esquerda. Altura por linha ~14px, com header pequeno "PULSE DOS BOTS · ÚLTIMOS 90s". Também status textual por linha? Não, só labels. Equity curve com última marca e valor. Chart: adiciono sombra? Não. Mantenho limpo: grade, linha, marcadores. Preço no header. Vou incluir um detalhe: no header do gráfico, à direita, mini estatísticas do símbolo: "últimos 140 ticks · δ +0.42" etc. Escrever o código. Vou montar tudo agora com bastante cuidado, procurando manter consistência entre ids/classes e funções. Esqueleto HTML: ```html

AUTOMA/ BOTDESK · DERIV

← ícone svg

PAPER

1 000.00USD

saldo virtual

A LIGAR…

——

—

AGUARDE O FLUXO DE TICKS…

FLUXO DE SINAIS

SESSÃO

…4 tiles…

CURVA DE EQUIDADE

``` Ícones SVG: defino sprite com e uso . Ícones: gear, power, plug (zap), x, link, alert-triangle, chevron. Desenho paths simples stroke. Paths (24x24 stroke 2, fill none, round): - gear: complexo; uso simplificado: círculo + raios? Path de gear clássico (feather "settings"): círculo cx12 cy12 r3 + path longo. Vou usar feather settings path: `` - power: `` - zap (plug/conectar): `` (stroke) - x: `` - alert: `` - chevron-down: `` - activity: `` — bom para marca/logo! Logo mark: pequeno quadrado âmbar com "atividade"? Uso ícone activity em âmbar 16px + wordmark. Agora CSS detalhado — escrever com esmero. E JS completo. Vou produzir o arquivo final. Preciso ser meticuloso para não deixar referências quebradas. Vou definir constantes JS no topo: ```js const APP_ID_DEFAULT='1089'; const WS_HOST='wss://ws.derivws.com/websockets/v3'; const SYMBOLS=[{s:'R_10',n:'Volatilidade 10'},{s:'R_25',...},...]; const PAPER_START=1000; const PAYOUT={dir:1.95,digit:1.90}; // rácios de retorno (1 + lucro) ``` Payout ratio retorno: win → recebe stake*1.95 (lucro 0.95*stake). Implemento profit = stake*(ratio-1) → 0.95*stake. Ok — digo lucro ~95%/90%. Bot definitions array: ```js const BOT_DEFS=[ {id:1,name:'CAÇA-TENDÊNCIA',tag:'EMA CROSS',sym:'R_100',stake:0.5,dur:5, p:{fast:5,slow:21},m:{on:false,f:2,steps:3},sl:5,tp:10,max:0, kind:'dir', cd:6, fields:[['fast','EMA rápida',3,15,1],['slow','EMA lenta',10,60,1]]}, ... ] ``` kind: 'dir' | 'digit' (para clamp dur e labels de contrato). Cooldown default: B1 6, B2 6, B3 5, B4 4, B5 10, B6 8. Bot cfg persist: salvo cfg completo. Now strategy compute — implemento em função strategySignal(bot, sub): retorna {ct, barrier?, why} ou null. Vou codificar cada: ```js function qs(sub){ return sub.ticks.map(t=>t.quote) } function digitsArr(sub){ return sub.ticks.map(t=>digitOf(t.quote)) } function digitOf(q){ const s=q.toFixed(sub.dec); return +s[s.length-1] } // precisa dec do sub ``` dec por símbolo: calculo do primeiro tick: dec = (String(quote).split('.')[1]||'').length; mas String(1.234) fine. Melhor: guardo sub.dec = max dec observado. digit = Math.round((q % 1) * 10^dec) % 10 — cuidado float: q=1.23 → (0.23*100)=22.99999 → round 23 → 23 % 10 = 3 ✓. q=1.203? dec=3 → 0.203*1000=202.99999→203%10=3 ✓. Ok robusto com round. Mas se dec muda entre ticks (1.2 vs 1.23)? Deriv quotes têm precisão fixa por símbolo (pip). Uso dec fixo após primeiro tick (max). Se depois vier mais decimais... improvável. Uso max atualizado. Simplificação melhor: sub.dec = max((String(q).split('.')[1]||'').length); atualiza quando maior. digitOf usa sub.dec. Implementação computação: ```js function emaSeries(a,p){const k=2/(p+1);const out=[a[0]];for(let i=1;i0)g+=d;else l-=d} // Wilder: primeiro avg let ag=g/p, al=l/p; out.push(...); continua... } ``` Escrevo rsi com Wilder smoothing padrão: retorna array alinhado (out[i] para i>=p). Simples: ```js function rsiLast(a,p){ if(a.length0?g+=d:l-=d} let ag=g/p, al=l/p; for(let i=p+1;is[n]) return {ct:'RISE',why:`EMA${f} cruzou ↑ (${f[n].toFixed(2)}>${s[n].toFixed(2)})`}; if(f[n-1]>=s[n-1]&&f[n]=cfg.p.ob) FALL. B3: d=digitsArr(sub); w=cfg.p.win; if(d.lengthx>=5).length; const hiPct=hi/w*100; if(hiPct>=cfg.p.thr) return {ct:'DIGITUNDER',barrier:'5',why:`altos ${hiPct|0}%/${w}`}; if(hiPct<=100-cfg.p.thr) return {ct:'DIGITOVER',barrier:'4',why:`baixos ${(100-hiPct)|0}%/${w}`}; B4: sl=sl[-w]; ev=sl.filter(x=>x%2===0).length; od=w-ev; if(ev-od>=cfg.p.diff) return {ct:'DIGITODD',why:`pares ${ev} vs ${od}`}; if(od-ev>=cfg.p.diff) return {ct:'DIGITEVEN',why:`ímpares ${od} vs ${ev}`}; B5: k=cfg.p.steps; deltas last k: for i in n-k+1..n: d=a[i]-a[i-1]; all>0 → RISE why `${k} ticks em alta`; all<0 → FALL. B6: r computed; per=cfg.p.per, thr=cfg.p.z; if(r.length=thr) FALL. Todos exigem bot.state==='idle' && sub.tickCount>=bot.cooldownUntil. Execução: ```js execute(sig, tick, sub){ const stake=this.nextStake(); const contract={id:uid(), botId:this.cfg.id, bot:this.cfg.name, symbol:sub.symbol, ct:sig.ct, barrier:sig.barrier, dir:typeLabel(sig.ct), stake, currency: mode.paper?'USD':acct.currency, entryEpoch:tick.epoch, entryPrice:tick.quote, entryCount:sub.tickCount, exitCount:sub.tickCount+this.cfg.dur, status:'open', mode:mode.name, profit:null, exitPrice:null, exitEpoch:null, payoutEst: estPayout(sig.ct)}; allContracts.unshift(contract) (cap 200); openContracts tracking via contract.status. if(mode.paper){ paperBook(sub.symbol).add(contract); saldoPaper-=stake; } else { real buy: der.send({buy:1, price:+(stake*1.05).toFixed(2), parameters:{amount:stake, basis:'spot', contract_type:sig.ct, currency:acct.currency, duration:clampDur, duration_unit:'t', symbol:sub.symbol, ...(sig.barrier?{barrier:sig.barrier}:{}) }}, m=>{ if(m.error){ log err; toast; bot.onBuyError(); return } contract.real={id:m.buy.contract_id, buyPrice:m.buy.buy_price, payout:m.buy.payout, longcode:m.buy.longcode}; contract.stake=m.buy.buy_price (real stake charged); subscribe POC(req_id → handler routes by contract_id map) }) } feed buy event; this.trades++; this.openContract=contract; state='in-trade'; check maxTrades → if trades>=max (max>0) → agendar autoStop após fechamento? Simples: autoStop quando fecha. Marca bot.pendingStop=true → onResult chama autoStop. } ``` estPayout: dir→1.95, digits→1.90. Display "lucro máx +95%". POC handler: map pocHandlers: contract_id → {contract, bot, req_id}. Handler: ```js (m)=>{ if(m.error){...} const p=m.proposal_open_contract; contract.curSpot=p.current_spot; contract.pl=p.profit; if(p.is_sold){ finalize: profit=p.profit; contract.status='closed'; contract.exitPrice=p.exit_tick??p.sell_spot; contract.exitEpoch=p.exit_tick_time??Date? ; bot.onResult(contract, profit); renderOpen(); forget(poc streamId) } updateOpenRow(contract) } ``` exit_tick_time existe? POC tem "exit_tick"? Para tick contracts: proposal_open_contract retorna entry_tick, exit_tick (raw spot values?) e timestamps: "date_start", "date_expiry", "entry_tick_time", "exit_tick_time". Uso p.exit_tick (número) e p.exit_tick_time (epoch). Se ausentes, uso current_spot/time. Paper resolution no hub: ```js resolvePaper(sub, tick){ const book=paperBooks.get(sub.symbol); if(!book)return; for(const c of [...book]){ if(sub.tickCount>=c.exitCount){ book.delete(c); finishPaper(c, tick) } } } finishPaper(c, tick){ c.exitPrice=tick.quote; c.exitEpoch=tick.epoch; c.exitDigit=digitOf(tick.quote, sub.dec); const d=c.exitDigit; let win=false, refund=false; switch(c.ct){case 'RISE': win=c.exitPrice>c.entryPrice; refund=c.exitPrice===c.entryPrice; ... 'FALL' inverse; 'DIGITEVEN': win=d%2===0; 'DIGITODD': win=d%2===1; 'DIGITOVER': win=d>+c.barrier; 'DIGITUNDER': win=d<+c.barrier} c.status='closed'; c.profit = refund?0:(win? c.stake*(ratio-1) : -c.stake); if(!refund||true) saldoPaper += win? c.stake+c.profit : refund? c.stake : 0; bot.onResult(c, c.profit, {refund}); feed/result; updateAll; } ``` bot.onResult(contract, profit, extra): ```js this.pl+=profit; if(profit>0){wins++;consec=0} else if(profit<0){losses++;consec++} else {refund → consec unchanged? Mantenho consec (não conta nem win nem loss)} this.openContract=null; this.state='idle'; this.cooldownUntil=subTick? — preciso tickCount do sub do símbolo do contrato... bot guardou lastSub? Passo sub por parâmetro — para paper, resolution ocorre no hub com sub; chamo bot.onResult(c, profit, sub). Para real, no POC handler tenho contract.symbol → sub pode existir; cooldownUntil = (hub.subs.get(sym)?.tickCount||0) + cd. Ok uso helper. strip event win/loss; feed; if martingale on: nothing needed (nextStake uses consec). If sl/tp: if this.pl<=-sl → autoStop('stop loss'); if tp && this.pl>=tp → autoStop('alvo'); if pendingStop → autoStop('limite de operações'). ``` nextStake(): base=cfg.stake; if(m.on){ s=base*Math.pow(m.f, Math.min(consec, m.steps)); round 2 dec } else base. autoStop(reason): running=false; paused=true; state='stopped'; hub.release(this)? Mantém subscrição? Se solto, contratos paper abertos ainda resolvem via book (independente) ✓. release sim. feed stop + toast. updateBots. start(): paused=false; running=true; state='idle'; cooldownUntil=0? Mantém cooldown? reset 0. hub.subscribe(this); feed sys "B3 ligado". stop(): running=false; paused=false; state='off'; hub.release(this). changeSymbol(newSym): cfg.sym=newSym; reset buffer states (nothing since indicators computed from sub buffers); if running → hub.release(this, old); hub.subscribe(this). Também: bot usa sub passed in onTick — bots armazenam this.lastSub para cooldown reference. Ok. UI updateBots(): para cada bot: dot class per state; pl text com cor; wl; trades; state label curto: OFF/ATIVO/EM TRADE/COOLDOWN/STOP? Estados: 'off','idle','trade','cooldown','stopped'. Label curto: PARADO / ARMADO / EM TRADE / PAUSA / INTERROMPIDO? "STOP ATINGIDO" → uso "HALTED"? PT: "STOP". Uso: PARADO · ARMADO · EM TRADE · ESPERA · HALTED(→"STOP"). Cooldown mostro como "ESPERA". Sw checkbox checked = running. Gear toggle: row.classList.toggle('open'); cfg panel display. Config inputs: gerados ao build com values; listener 'change' → parse, clamp, cfg update, save, e se sym mudou → bot.changeSymbol; se dur mudou → clamp. Toast discreto? Sem toast para cada mudança — mostra "salvo" micro? Skip. Feed log implementation: ```js function log(kind, parts){ const t=timeStr(); const div=document.createElement('div'); div.className='fitem '+kind; div.innerHTML=`${t}${parts}`; feed.prepend(div); while(feed.children.length>90) feed.lastChild.remove(); } ``` parts são strings construídas por mim com etc. Strip events: stripEvents[botId] = [{t, k}] k∈{sig,buy,win,loss,err,stop}. push cap 300. Draw strip: ```js const LW=64; // label col for each bot row i: y0 = pad + i*rowH; label B{i} à esquerda + nome? Só "B1" + cor de estado dot? Desenho: linha base; eventos: x = LW + (1 - (now-t)/WIN)*(W-LW-8); k→color/height. window=90000. Time grid: para cada 15s boundary alinhado: computed from now: for(let s=Math.floor(now/15000)*15000; s>now-WIN; s-=15000){x=...; line dim; label `-${(now-s)/1000|0}s`} na base inferior. "now" edge: linha vertical âmbar alpha .5 na x=W-8 com pequeno triângulo. ``` Header dentro do canvas? Uso HTML: stripWrap tem título pequeno à esquerda sobreposto? Coloco uma label fixa no canto: "PULSE · ÚLTIMOS 90 S" no canto sup esq com fundo bg. Ok overlay absolute. Chart draw: ```js sub=hub.subs.get(chartSym); if(!sub||sub.ticks.length<2){show empty} const N=Math.min(sub.ticks.length, 150); view=sub.ticks.slice(-N); t0=view[0].epoch, t1=view[N-1].epoch; span=max(t1-t0, 1); x(e)= padL + (e-t0)/span*(W-padL-padR); y scale: min/max com pad 8%; x mapping por epoch — ticks igualmente espaçados (epoch uniforme) ok. grade: 5 horizontais com price labels right; verticals a cada ~10 ticks com hh:mm:ss. linha: moveTo... stroke âmbar 1.4px; last dot pulsante: r=2.5+sin(t/300)*1.2 fill âmbar. trades markers: for c of allContracts where c.symbol===chartSym and c.entryEpoch>=t0: x0=x(c.entryEpoch), y0=y(c.entryPrice); isSel = c.botId===selId; if dir type (RISE/FALL): triângulo up green se RISE, down red se FALL — cor por direção da aposta; size sel?7:4; alpha sel?0.95:0.4. digits: losango âmbar (entrada) pequeno. exit: if c.status==='closed' && c.exitEpoch>=t0: pequeno quadrado verde/vermelho (win/loss) em (x(c.exitEpoch), y(c.exitPrice)). Also linha fraca de entrada→saída? Skip, ruído. ``` Header price: last quote formatted dec; delta vs prev tick com seta ↑/↓ (caracteres unicode ok, não emoji — ↑ é seta tipográfica, aceitável? Prefiro desenhar triângulos CSS: uso "▲"/"▼" — são caracteres geométricos, não emoji. Aceitável em contexto financeiro. Ok uso ▲/▼ coloridos.) chMeta: `140 ticks · intervalo ${interval}s` (interval derivado dos epochs). Equity draw: points globalEquity (starts [0]); x evenly; y scale from min/max incl 0; line âmbar 1.5; baseline dashed at 0 com label; fill area alpha .06 cor verde/vermelho conforme último valor? Uso fill âmbar .05 neutro? Prefiro: acima de 0 fill verde .07, abaixo vermelho .07 — dividir no baseline. Implemento: path area entre linha e baseline, com cor por segmento... complexo; simplifico: fill único âmbar alpha .05 + baseline tracejada. Ok, e último ponto dot com cor verde/vermelho conforme sinal. Stats tiles: WIN RATE x% (com barra pequena? tile com número grande + sub), OPERAÇÕES n (sub W/L), P/L SESSÃO valor colorido, EXPOSIÇÃO ABERTA valor. Mais "ATIVOS Bx/6"? 4 tiles: win rate, operações (W/L), P/L, exposição. Open list item: ```

B2·PÊNDULOPAPER

RISE 0.50 @ 1284.31 → exp. 5 ticks

+0.475 spot 1284.77

``` Update por contract: guardo el refs; ticker a cada 400ms atualiza pl de reais com p.profit e paper estimado: para paper rise/fall posso estimar pl com current spot: pl ≈ win? +stake*ratio-1 : -stake — mostro "provisório". Para digits paper, pl provisório baseado no dígito atual? O dígito que importa é o de expiração; mostro dígito atual como referência? Mostro apenas "aguardando expiração" para digits, e provisório para direction (com spot). Farei: paper direction → pl provisório colorido com "(prov.)"; digits → "…"; real → profit do POC. Hist item: ```
B1 RISE 0.50 +0.4751284.31→1284.77
``` compacto. renderOpen/renderHist: rebuild das listas a cada mudança + tick updates: para simplificar, rebuild open list a cada 400ms com dados atuais (máx ~6 itens — barato) e hist rebuilt on change only (keep as-is com unshift). Ok rebuild open a cada tick do interval — simples e sem refs. Modal markup: ```html

CONECTAR À SUA CONTA DERIV

Os bots operam em PAPER por defeito (dados reais de mercado, execução simulada). Para negociação real, ligue um token da API Deriv.

Abra app.deriv.com → Definições → Token de API.

Crie um token com os escopos Leitura e Trading.

Cole o token abaixo. Contas demo (VR…) negociam com fundos virtuais reais da Deriv.

APP ID 1089 = app_id público de demonstração TOKEN DA API lembrar token neste navegador (localStorage)

…conta ligada info + desconectar…

Risco: trading automatizado pode gerar perdas rápidas. Teste primeiro em conta demo/virtual.

``` Ao conectar: validate token non-empty; se app id mudou → reconnect ws com novo app id (der.close(); der.appId=novo; der.connect(); await open) — simplifico: se appId != atual, guardo pendApp e reconecto; depois authorize. Implemento com pequena fila: connectWithToken() async com promises? Uso callbacks; ok com estado pendingToken: der.connect(novoAppId) se precisa; no 'open' handler: if(pendingToken) authorize; else if savedToken authorize. Boot: der.connect(); onopen: setStatus on; if token saved → authorize; resubscribeAll? subscrições feitas só quando bots ligam — nenhum ligado no boot. No reconnect com bots ligados: re-subscribe ticks para símbolos usados e re-authorize + balance + POC re-sub. Função afterOpen(): handlers.clear(); if(acct.token) doAuthorize(); resubscribeSymbols(); resubscribePOCs(). resubscribeSymbols: for each sub in hub.subs: sub.req_id = der.send({ticks_history: symbol, count:300, end:'latest', style:'ticks', subscribe:1, req_id, handler(route)}). Na verdade hub.ensure já faz; crio hub.resubAll() que re-envia para cada sub existente (sem duplicar bots). Auth: ```js function doAuthorize(token){ der.send({authorize:token}, m=>{ if(m.error){ toast('Falha na autorização: '+m.error.message, 'err'); log; return } acct={token, loginid:m.authorize.loginid, isVirtual:m.authorize.is_virtual===1, currency:m.authorize.currency, balance:m.authorize.balance}; mode={name: acct.isVirtual?'demo':'real', label:...}; der.send({balance:1, subscribe:1}, m2=>{ if(m2.balance&&!m2.error){acct.balance=m2.balance.balance; updHeader()} else if(m2.error) ... }); updateHeader(); toast('Conta ligada: '+loginid+' ('+(isVirtual?'DEMO':'REAL')+')','ok'); log; open modal shows acct info; }) } ``` Disconnect: acct=null; mode paper; forget balance stream (guardar streamId e forget). updateHeader. Header badge classes: .paper (âmbar-dim), .demo (verde-dim), .real (âmbar sólido com texto preto?). Badge real: borda âmbar + dot. Simples: badge mostra PAPER/DEMO/REAL com cores. Ao ficar real: banner no chart-head? Adiciono no header central pequena linha? Vou pôr no topo da coluna central um banner fino condicional: `
ORDENS REAIS ATIVAS · conta {loginid} ({DEMO|REAL})
` com borda âmbar. Bom para clareza/segurança. rate limiting de buy: bots com cooldowns; ok. Uma preocupação: dois handlers de ticks com subscribe — como history com subscribe: a resposta "history" também traz subscription.id → guardo sub.streamId. Forget: der.send({forget:sub.streamId}). Se sub já existe e outro bot pede → apenas adicionar bot. Sub dec update em cada tick. Também quero contagem de ticks no chart meta e "última atualização" — ok. Escrever agora o documento final. Também revisar: nada de emoji (uso svg e caracteres ▲▼● — ● para dots? uso CSS dots div, ok). Setas ▲▼ são glifos geométricos — ok. Vou usar "↑"? Uso ▲▼. Legenda da coluna esquerda: pequenos textos: "● ARMADO · EM TRADE · STOP". Vou também adicionar dica no col-foot: "Configs guardadas automaticamente neste navegador." Disclaimer footer global: "Market data: Deriv WebSocket público (app_id 1089) · Execução simulada em PAPER · Contratos reais exigem token próprio · Trading envolve risco." Agora, quantidade de código: vou escrever com cuidado. Começando. CSS plan (resumo): ```css *{box-sizing:border-box;margin:0} :root{--bg:#0a0c10;--p1:#0e1117;--p2:#121722?...} html,body{height:100%} body{display:grid;grid-template-rows:52px 112px 1fr 24px;background:var(--bg);color:var(--ink);font-family:'Space Grotesk',sans-serif;font-size:13px;overflow:hidden} header{display:flex;align-items:center;gap:16px;padding:0 14px;border-bottom:1px solid var(--line);background:var(--p1)} #stripWrap{position:relative;border-bottom:1px solid var(--line)} main{display:grid;grid-template-columns:324px minmax(0,1fr) 324px;min-height:0} aside,#center{min-height:0; overflow:hidden; display:flex;flex-direction:column} #left{border-right:1px solid var(--line);background:var(--p1)} #right{border-left:1px solid var(--line);background:var(--p1)} #botList{overflow-y:auto;flex:1} .col-head{...} .bot{border-bottom:1px solid var(--line-soft);padding:9px 12px;cursor:pointer;position:relative} .bot.sel::before{content:'';position:absolute;left:0;top:0;bottom:0;width:2px;background:var(--amber)} .bot-head{display:flex;align-items:center;gap:8px} .bot-num{font:700 11px var(--mono);color:var(--amber);border:1px solid rgba(255,176,46,.35);padding:1px 4px} .b-name{font-weight:600;font-size:12.5px;letter-spacing:.02em} .tag{font:500 9px var(--mono);color:var(--ink-dim);border:1px solid var(--line);padding:1px 4px;letter-spacing:.08em} .b-sym{margin-left:auto;font:500 10px var(--mono);color:var(--ink-dim)} .dotst{width:7px;height:7px;border-radius:50%;background:#3a4350} .dotst.on{background:var(--amber);animation:pl 2s infinite} .dotst.trade{background:var(--green);animation:pl .7s infinite} .dotst.stop{background:var(--red)} @keyframes pl{50%{opacity:.35}} .sw{...} .b-metrics{display:flex;gap:10px;margin-top:6px;font:400 10px var(--mono);color:var(--ink-dim)} .cfg{display:none;margin-top:10px;border-top:1px dashed var(--line);padding-top:10px} .bot.open .cfg{display:grid;grid-template-columns:1fr 1fr;gap:8px 10px} .f label{display:block;font:500 9px var(--mono);letter-spacing:.1em;color:var(--ink-faint);margin-bottom:3px} .f input,.f select{width:100%;background:#0b0e13;border:1px solid var(--line);color:var(--ink);font:500 11px var(--mono);padding:5px 7px;outline:none} .f input:focus{border-color:rgba(255,176,46,.5)} .f.full{grid-column:1/-1} ``` Switch: ```css .sw{position:relative;width:28px;height:15px;flex:0 0 auto} .sw input{opacity:0;position:absolute;inset:0;cursor:pointer} .sw i{position:absolute;inset:0;background:#1a212b;border:1px solid var(--line);transition:.15s} .sw i::after{content:'';position:absolute;left:2px;top:2px;width:9px;height:9px;background:#55606e;transition:.15s} .sw input:checked+i{border-color:rgba(255,176,46,.6)} .sw input:checked+i::after{left:15px;background:var(--amber)} ``` Header right etc. Buttons: ```css .btn{font:600 10px var(--mono);letter-spacing:.12em;padding:7px 12px;border:1px solid var(--line);background:transparent;color:var(--ink-dim);cursor:pointer;display:inline-flex;align-items:center;gap:6px;transition:.15s} .btn:hover{color:var(--ink);border-color:#2a3340} .btn.amber{color:#0a0c10;background:var(--amber);border-color:var(--amber)} .btn.amber:hover{background:#ffc355} ``` Panels heads: ```css .ph{display:flex;justify-content:space-between;align-items:center;padding:8px 12px;font:600 9.5px var(--mono);letter-spacing:.16em;color:var(--ink-faint);border-bottom:1px solid var(--line-soft);text-transform:uppercase} ``` Feed item: ```css .fitem{display:flex;gap:8px;padding:5px 12px;border-bottom:1px solid rgba(255,255,255,.025);font:400 10.5px var(--mono);line-height:1.5} .ft{color:var(--ink-faint);flex:0 0 52px} .fitem.sig .fb{color:var(--amber)} .fitem.buy .fb{color:#ffd28a?} — uso âmbar claro .fitem.win .fb{color:var(--green)} .fitem.loss .fb{color:var(--red)} .fitem.err .fb{color:var(--red)} .fitem.sys .fb{color:var(--ink-dim)} ``` Chart head: flex; price 24px mono; etc. lower: display:grid;grid-template-columns:1.25fr 1fr;border-top:1px solid var(--line);height:236px;min-height:0. feed overflow-y auto; stats panel: tiles grid. Right column: open list, hist list with overflow. Scrollbar styling webkit thin dark. Toasts: ```css #toasts{position:fixed;right:14px;bottom:34px;display:flex;flex-direction:column;gap:8px;z-index:50} .toast{background:#10141b;border:1px solid var(--line);border-left:2px solid var(--amber);padding:9px 13px;font:500 11px var(--mono);color:var(--ink);max-width:340px;animation:tin .2s} .toast.err{border-left-color:var(--red)} .toast.ok{border-left-color:var(--green)} @keyframes tin{from{transform:translateY(6px);opacity:0}} ``` Modal: ```css #modal{position:fixed;inset:0;background:rgba(4,5,8,.72);display:flex;align-items:center;justify-content:center;z-index:60} #modal.hidden{display:none} .m-box{width:460px;background:var(--p1);border:1px solid #232b36;box-shadow:0 30px 80px rgba(0,0,0,.6)} .m-head{display:flex;justify-content:space-between;padding:12px 16px;border-bottom:1px solid var(--line);font:600 11px var(--mono);letter-spacing:.14em} .m-body{padding:16px;display:flex;flex-direction:column;gap:12px;max-height:70vh;overflow:auto} .m-steps li{...} a{color:var(--amber)} ``` Footer 24px: mono 9.5px dim, flex space-between. Responsivo: @media (max-width:1080px){ main{grid-template-columns:1fr; grid-template-rows:auto auto auto? ...} } — empilhar com alturas: left max-height 320 overflow; center 480; right 300; body overflow-y auto. Farei decente. Agora JS final completo. Vou escrever com atenção extrema à correção. Deixa eu redigir o script inteiro mentalmente por partes e depois compor. ```js 'use strict'; /* ---------- utilidades ---------- */ const $=s=>document.querySelector(s); const uid=(()=>{let n=1;return()=>n++})(); const now=()=>Date.now(); const fmt2=n=>(n>=0?'+':'−')+... // cuidado com sinal: uso (n<0?'-':'+') e abs com toFixed(2) e espaço? "+"+Math.abs(n).toFixed(2). Para sinal negativo: '-'. Uso função sign(n,dec=2) function sgn(n,d=2){const a=Math.abs(n).toFixed(d);return (n<0?'-':'+')+a} function timeStr(ts=now()){const d=new Date(ts);return d.toTimeString().slice(0,8)} const clamp=(v,a,b)=>Math.min(b,Math.max(a,v)); const esc=s=>s.replace(/[<>&"]/g,c=>({'<':'<','>':'>','&':'&','"':'"'}[c])); ``` SYMBOLS: ```js const SYMBOLS=[ ['R_10','Volatilidade 10'],['R_25','Volatilidade 25'],['R_50','Volatilidade 50'],['R_75','Volatilidade 75'],['R_100','Volatilidade 100'], ['1HZ10V','Volatilidade 10 (1 s)'],['1HZ25V','Volatilidade 25 (1 s)'],['1HZ50V','Volatilidade 50 (1 s)'],['1HZ100V','Volatilidade 100 (1 s)'] ]; const SYMNAME=Object.fromEntries(SYMBOLS); ``` Payout const: DIR_PAY=1.95, DIG_PAY=1.90. Bot defs (com fields para cfg form). field spec: [key,label,min,max,step,type?] type 'num'|'sel'. Vou incluir also cfg fields for strategy keyed p.*. Represento flat: cfg = {id,name,tag,kind,sym,stake,dur,cd,p:{...},m:{on,f,steps},sl,tp,max}. ```js const DEFS=[ {id:1,name:'CAÇA-TENDÊNCIA',tag:'EMA CROSS',kind:'dir',sym:'R_100',stake:0.5,dur:5,cd:6,sl:5,tp:10,max:0,p:{fast:5,slow:21},m:{on:false,f:2,steps:3}, fields:[['p.fast','EMA rápida',3,15,1],['p.setPath? ``` Para inputs com caminho p.fast uso helper getPath/setPath por string. ```js const getPath=(o,k)=>k.split('.').reduce((a,c)=>a[c],o); const setPath=(o,k,v)=>{const ks=k.split('.');const last=ks.pop();ks.reduce((a,c)=>a[c],o)[last]=v}; ``` DEFS: ```js const DEFS=[ {id:1,name:'CAÇA-TENDÊNCIA',tag:'EMA CROSS',kind:'dir',sym:'R_100',stake:0.5,dur:5,cd:6,sl:5,tp:10,max:0,p:{fast:5,slow:21},m:{on:false,f:2,steps:3}, fields:[['p.fast','EMA RÁPIDA',3,15,1],['p.slow','EMA LENTA',10,60,1]]}, {id:2,name:'PÊNDULO',tag:'RSI REVERSÃO',kind:'dir',sym:'R_50',stake:0.35,dur:5,cd:6,sl:4,tp:6,max:0,p:{period:14,os:30,ob:70},m:{on:false,f:2,steps:3}, fields:[['p.period','PERÍODO RSI',5,30,1],['p.os','SOBREVENDA ≤',15,45,1],['p.ob','SOBRECOMPRA ≥',55,85,1]]}, {id:3,name:'DIGITAL',tag:'DIGIT OVER/UNDER',kind:'digit',sym:'R_25',stake:0.35,dur:1,cd:5,sl:3,tp:5,max:0,p:{win:30,thr:70},m:{on:false,f:2,steps:3}, fields:[['p.win','JANELA (TICKS)',10,50,1],['p.thr','DOMINÂNCIA %',55,90,1]]}, {id:4,name:'PARÍVEL',tag:'PAR / ÍMPAR',kind:'digit',sym:'1HZ50V',stake:0.35,dur:1,cd:4,sl:3,tp:5,max:0,p:{win:12,diff:4},m:{on:false,f:2,steps:3}, fields:[['p.win','JANELA (TICKS)',6,30,1],['p.diff','DIFERENÇA MÍN.',2,8,1]]}, {id:5,name:'IMPULSO',tag:'MOMENTUM',kind:'dir',sym:'R_75',stake:0.35,dur:5,cd:10,sl:4,tp:8,max:0,p:{steps:4},m:{on:false,f:2,steps:3}, fields:[['p.steps','TICKS CONSECUTIVOS',2,6,1]]}, {id:6,name:'ANOMALIA',tag:'Z-SCORE',kind:'dir',sym:'R_100',stake:0.5,dur:5,cd:8,sl:5,tp:10,max:0,p:{per:50,z:2.2},m:{on:false,f:2,steps:3}, fields:[['p.per','JANELA σ (TICKS)',20,120,1],['p.z','LIMIAR Z',1.5,3,0.1]]}, ]; ``` dur clamps: kind dir → min 5 (max 10); digit → 1..10. state persistence: load merges saved cfg by id (deep merge shallow). Global state: ```js let mode={name:'paper',label:'PAPER'}; let acct=null; let paperBalance=PAPER_START; let openExposure computed. ``` Deriv socket class: ```js const der={ ws:null, appId:localStorage.getItem('automa_appid')||'1089', handlers:new Map(), reqN:0, alive:false, pingT:null, connect(appId){ if(appId&&appId!==this.appId){this.appId=appId;localStorage.setItem('automa_appid',appId)} this.close(); setStatus('connecting'); const url=`wss://ws.derivws.com/websockets/v3?app_id=${this.appId}&l=PT&brand=deriv`; let ws; try{ws=new WebSocket(url)}catch(e){setStatus('offline');return} this.ws=ws; ws.onopen=()=>{this.alive=true;setStatus('on');startPing();afterOpen()}; ws.onmessage=ev=>{let m;try{m=JSON.parse(ev.data)}catch(e){return};onMsg(m)}; ws.onclose=()=>{this.alive=false;stopPing();setStatus('offline');scheduleReconnect()}; ws.onerror=()=>{}; }, close(){if(this.ws){this.ws.onclose=null;this.ws.onopen=null;this.ws.onmessage=null;try{this.ws.close()}catch(e){};this.ws=null;this.alive=false;stopPing()}}, send(obj,cb){ if(!this.ws||this.ws.readyState!==1){return null} this.reqN++;const rid=this.reqN;obj.req_id=rid; if(cb)this.handlers.set(rid,cb); this.ws.send(JSON.stringify(obj));return rid} }; function onMsg(m){ if(m.req_id&&der.handlers.has(m.req_id)){ const h=der.handlers.get(m.req_id); const keep=!!(m.subscription&&m.subscription.id)||(m.msg_type==='tick')||(m.msg_type==='balance')||(m.msg_type==='proposal_open_contract'); if(!keep)der.handlers.delete(m.req_id); h(m);return; } if(m.error){toast('API: '+m.error.message,'err')} } ``` Hmm: onMsg para ticks: history inicial tem subscription.id → keep ✓; tick updates têm subscription.id ✓ (todas mensagens de stream têm subscription.id). balance idem. POC idem. buy/authorize sem subscription → one-shot ✓. forget → one-shot ✓. Mas cuidado: history response com subscription mantém handler ✓; ticks updates usam mesmo handler ✓. Reconnect: ```js let reconT=null; function scheduleReconnect(){clearTimeout(reconT);reconT=setTimeout(()=>der.connect(),2500);log('sys','Ligação perdida — a reconectar…')} function startPing(){stopPing();der.pingT=setInterval(()=>der.send({ping:1}),25000)} function stopPing(){if(der.pingT)clearInterval(der.pingT);der.pingT=null} function afterOpen(){ der.handlers.clear(); // re-autorizar se havia token if(acct&&acct.token)doAuthorize(acct.token,true); resubscribeAll(); } function resubscribeAll(){ for(const sub of hub.subs.values())hub.startStream(sub); for(const c of allContracts)if(c.mode==='live'&&c.status==='open'&&c.real)subPOC(c); } ``` Nota doAuthorize(true) = silencioso (não toast). E balance resub dentro do authorize ✓. setStatus(s): atualiza dot + text: connecting → âmbar pulse "A LIGAR…"; on → verde "WS LIGADO"; offline → vermelho "OFFLINE". hub: ```js const hub={ subs:new Map(), ensure(sym){ let s=this.subs.get(sym); if(!s){s={symbol:sym,req_id:null,streamId:null,ticks:[],tickCount:0,dec:0,ready:false,refs:0};this.subs.set(sym,s)} s.refs++; if(!s.req_id)this.startStream(s); return s }, startStream(s){ s.req_id=der.send({ticks_history:s.symbol,count:300,end:'latest',style:'ticks',subscribe:1},m=>{ if(m.error){log('err',`ticks ${s.symbol}: ${esc(m.error.message)}`);this.subs.delete(s.symbol);return} if(m.msg_type==='history'||m.history){ if(m.subscription&&m.subscription.id)s.streamId=m.subscription.id; const h=m.history; s.ticks=h.prices.map((q,i)=>({epoch:h.times[i],quote:q})); s.tickCount=s.ticks.length; updDec(s); s.ready=true; } else if(m.tick){ handleTick(s,m.tick) } })}, release(bot){ const s=this.subs.get(bot.cfg.sym); if(!s)return; s.refs--; if(s.refs<=0){ if(s.streamId)der.send({forget:s.streamId}); this.subs.delete(s.symbol) } }, } function updDec(s){for(const t of s.ticks){const d=(String(t.quote).split('.')[1]||'').length;if(d>s.dec)s.dec=d}} function digitOf(s,q){const d=(String(q).split('.')[1]||'').length; if(d>s.dec)s.dec=d; return Math.round((q-Math.floor(q))*Math.pow(10,s.dec))%10} ``` Hmm digitOf com Math.floor para negativos — quotes positivos ok. (q % 1) para q=1.203 → 0.20300000000000007*1000 → 203.00000000000007 → round 203 → %10=3 ✓. Uso (q%1)*10^dec. Mas cuidado: dec do histórico — e se o stream 1HZ tem dec 2 e às vezes mostra 2 casas sempre — ok. Nota: durante history seed, o ticks_count = 300 → cooldown counters baseados em tickCount ok. handleTick: ```js function handleTick(s,tick){ s.ticks.push({epoch:tick.epoch,quote:tick.quote}); s.tickCount++; if(s.ticks.length>700)s.ticks.splice(0,s.ticks.length-700); updDec1(s,tick.quote); resolvePaper(s,tick); // despachar para bots que usam este símbolo for(const b of bots)if(b.cfg.sym===s.symbol&&b.running)b.onTick(s,tick); chartData.dirty=true; // para render } ``` Bots via cfg.sym — hub.subs refs devem casar (bot ligado → sub existe com refs). Se sub não existir (algo errado), bot.onTick sem sub — guard. paperBooks: Map symbol→Set. resolvePaper cria? garantir book existente ao criar contrato: getOrCreate. resolvePaper: ```js function resolvePaper(s,tick){ const book=paperBooks.get(s.symbol); if(!book||!book.size)return; for(const c of [...book]){ if(s.tickCount>=c.exitCount)finishPaper(c,s,tick); } } ``` finishPaper(c,s,tick): ```js function finishPaper(c,s,tick){ book.delete... preciso book: paperBooks.get(c.symbol).delete(c); c.status='closed';c.exitPrice=tick.quote;c.exitEpoch=tick.epoch;c.exitDigit=digitOf(s,tick.quote); let win=false,refund=false; const d=c.exitDigit; switch(c.ct){ case 'RISE':if(c.exitPrice>c.entryPrice)win=true;else if(c.exitPrice===c.entryPrice)refund=true;break; case 'FALL':if(c.exitPrice+c.barrier;break; case 'DIGITUNDER':win=d<+c.barrier;break; } c.win=win;c.refund=refund; c.profit=refund?0:(win?+(c.stake*(c.payRatio-1)).toFixed(2):-c.stake); paperBalance=+(paperBalance + (refund?c.stake:(win?c.stake+c.profit:0))).toFixed(2); pushEquity(c.profit); stripPush(c.botId, win?'win':(refund?'sig':'loss')); // refund marca neutro const b=bots[c.botId-1]; b&&b.onResult(c,s); feedResult(c,win,refund); renderHist(); updStats(); } ``` equity push por fechamento (independente do bot). Bot class: ```js class Bot{ constructor(cfg){this.cfg=cfg;this.running=false;this.state='off';this.pl=0;this.wins=0;this.losses=0;this.trades=0;this.consec=0;this.cooldownUntil=0;this.openC=null;this.pendingStop=false;this.sel=false;this.ev=[]} nextStake(){const c=this.cfg;let s=c.stake;if(c.m.on){s=c.stake*Math.pow(c.m.f,Math.min(this.consec,c.m.steps))}return Math.max(0.35,Math.round(s*100)/100)} start(){this.running=true;this.pendingStop=false;this.state='idle';this.cooldownUntil=0;hub.ensure(this.cfg.sym);log('sys',`B${this.cfg.id}·${this.cfg.name} ligado — ${SYMNAME[this.cfg.sym]}`);stripPush(this.cfg.id,'sig');saveCfg();updChrome()} stop(reason){this.running=false;this.state='off';hub.release(this);if(reason)log('sys',`B${this.cfg.id} desligado`);saveCfg();updChrome()} halt(reason){this.running=false;this.state='halted';hub.release(this);log('stop',`B${this.cfg.id}·${this.cfg.name} parado: ${reason}`);toast(`B${this.cfg.id} parado — ${reason}`,'err');stripPush(this.cfg.id,'stop');updChrome()} changeSymbol(ns){const old=this.cfg.sym;this.cfg.sym=ns;this.cooldownUntil=0;if(this.running){hub.release(old);hub.ensure(ns)}saveCfg()} onTick(s,tick){ if(!this.running)return; // sinal if(this.state==='idle'&&s.tickCount>=this.cooldownUntil){ const sig=strategySignal(this,s); if(sig)this.execute(sig,tick,s); } } execute(sig,tick,s){ const c=this.cfg;const stake=this.nextStake(); const dur=c.kind==='dir'?clamp(c.dur,5,10):clamp(c.dur,1,10); const contract={id:uid(),botId:c.id,botName:c.name,symbol:s.symbol,ct:sig.ct,barrier:sig.barrier,kind:c.kind,stake,dur,currency:mode.name==='paper'?'USD':acct.currency,entryEpoch:tick.epoch,entryPrice:tick.quote,entryCount:s.tickCount,exitCount:s.tickCount+dur,payRatio:sig.kind==='digit'?DIG_PAY:DIR_PAY,status:'open',mode:mode.name,profit:null,estProfit:+(stake*( (sig.kind==='digit'?DIG_PAY:DIR_PAY)-1)).toFixed(2)}; ``` Espera — sig.kind: preciso marcar tipo no sinal. strategySignal retorna {ct, barrier, kind:'dir'|'digit', why}. Derivo kind pelo ct prefixo: ct.startsWith('DIGIT')→'digit'. Ok sem campo. ```js const ratio=sig.ct.startsWith('DIGIT')?DIG_PAY:DIR_PAY; contract.payRatio=ratio;contract.estProfit=+(stake*(ratio-1)).toFixed(2); allContracts.unshift(contract);if(allContracts.length>250)allContracts.pop(); this.trades++;this.openC=contract;this.state='trade'; if(c.max>0&&this.trades>=c.max)this.pendingStop=true; if(mode.name==='paper'){let bk=paperBooks.get(s.symbol);if(!bk){bk=new Set();paperBooks.set(s.symbol,bk)}bk.add(contract);paperBalance=+(paperBalance-stake).toFixed(2)} else{ const params={amount:stake,basis:'spot',contract_type:sig.ct,currency:acct.currency,duration:dur,duration_unit:'t',symbol:s.symbol}; if(sig.barrier)params.barrier=sig.barrier; der.send({buy:1,price:+(stake*1.05).toFixed(2),parameters:params},m=>{ if(m.error){log('err',`B${c.id} compra recusada: ${esc(m.error.message)}`);toast(`B${c.id}: ${m.error.message}`,'err');this.openC=null;this.state='idle';this.cooldownUntil=s.tickCount+c.cd;stripPush(c.id,'err');updChrome();return} contract.real={id:m.buy.contract_id,buyPrice:m.buy.buy_price,payout:m.buy.payout,longcode:m.buy.longcode}; contract.stake=m.buy.buy_price; subPOC(contract); log('buy',`B${c.id} LIVE ${dirLabel(contract)} · stake ${contract.stake.toFixed(2)} ${contract.currency} · payout ${(m.buy.payout||0).toFixed(2)}`); }); } log('buy',paper?...): // para paper: if(mode.name==='paper')log('buy',`B${c.id} ${dirLabel(contract)} ${stake.toFixed(2)} USD @ ${fmtPx(s,contract.entryPrice)} · expira em ${dur} ticks`); else log('sig',`B${c.id} sinal: ${sig.why}`); // hmm stripPush(c.id,'buy'); updChrome(); } onResult(c,s){ this.pl=+(this.pl+c.profit).toFixed(2); if(c.profit>0){this.wins++;this.consec=0} else if(c.profit<0){this.losses++;this.consec++} this.openC=null; if(s)this.cooldownUntil=s.tickCount+this.cfg.cd; else this.cooldownUntil=0; this.state=this.running?'idle':'off'; if(this.pendingStop){this.pendingStop=false;this.halt('limite de operações atingido');return} if(this.cfg.sl>0&&this.pl<=-this.cfg.sl){this.halt(`stop loss (${sgn(this.pl)})`);return} if(this.cfg.tp>0&&this.pl>=this.cfg.tp){this.halt(`take profit (${sgn(this.pl)})`);return} updChrome(); } } ``` dirLabel(c): ```js const DLBL={RISE:'RISE',FALL:'FALL',DIGITEVEN:'DIGIT EVEN',DIGITODD:'DIGIT ODD',DIGITOVER:'DIGIT OVER 4',DIGITUNDER:'DIGIT UNDER 5'}; ``` Para over/under mostrar barrier: `DIGIT OVER ${c.barrier}`/`DIGIT UNDER ${c.barrier}`. Real POC: ```js const pocMap=new Map(); // contract_id -> contract function subPOC(contract){ const rid=der.send({proposal_open_contract:1,contract_id:contract.real.id,subscribe:1},m=>{ if(m.error){log('err',`POC: ${esc(m.error.message)}`);return} if(m.subscription&&m.subscription.id)contract.real.streamId=m.subscription.id; const p=m.proposal_open_contract;if(!p)return; contract.pl=+(p.profit||0).toFixed(2); contract.curSpot=p.current_spot; if(p.is_sold){ contract.status='closed'; contract.profit=+(p.profit||0).toFixed(2); contract.exitPrice=p.exit_tick??p.sell_spot??contract.curSpot; contract.exitEpoch=p.exit_tick_time??Math.floor(now()/1000); contract.win=contract.profit>0;contract.refund=contract.profit===0; pushEquity(contract.profit); const b=bots[contract.botId-1];if(b)b.onResult(contract,hub.subs.get(contract.symbol)); stripPush(contract.botId,contract.profit>0?'win':(contract.profit<0?'loss':'sig')); feedResult(contract,contract.win,contract.refund); if(contract.real.streamId)der.send({forget:contract.real.streamId}); pocMap.delete(contract.real.id); renderHist();updStats();updChrome(); } }); if(rid)pocMap.set(contract.real.id,contract); } ``` Nota: handler captura contract diretamente — ok. feedResult(c,win,refund): ```js const px1=fmtPx(hub.subs.get(c.symbol),c.entryPrice) — symbol sub pode ter sido removida; guardo dec no contract! Melhor: guardo c.dec no momento da entrada (s.dec) e formatar com c.dec. fmtPxD(c, price)= price.toFixed(c.dec). const res = refund?'devolvido':(win?`win ${sgn(c.profit)}`:`loss ${sgn(c.profit)}`); log(win?'win':(refund?'sys':'loss'), `B${c.botId} ${dirLabel(c)} fechada · ${fmtPxD(c,c.entryPrice)} → ${fmtPxD(c,c.exitPrice)}${c.exitDigit!=null?` · dígito ${c.exitDigit}`:''} · ${refund?'0.00':sgn(c.profit)} ${c.currency}`); ``` fmtPx helper: ```js function fmtPxD(c,q){return q.toFixed(c.dec||2)} ``` guardar c.dec=hub? Na entrada: contract.dec=s.dec. Log de sinal antes da compra: em execute já log 'buy' com detalhes; adiciono log 'sig' com why? Um único log de entrada com why embutido: paper: `B${c.id} ${dirLabel} ${stake} @ px · ${sig.why} · ${dur}t`. Ok uma linha só: `log('sig', `B${c.id}·${c.name} ${why} → ${dirLabel(contract)} ${stake.toFixed(2)} @ ${px} (${dur}t)`)` — uso cor sig para entrada. Depois resultado win/loss. Bom. strategySignal(bot,s): ```js function strategySignal(b,s){ const a=s.ticks.map(t=>t.quote);const c=b.cfg;const n=a.length; switch(c.id){ case 1:{ if(ne[n-1])return{ct:'RISE',why:`EMA${c.p.fast} × EMA${c.p.slow} cruzou para cima`}; if(f[n-2]>=e[n-2]&&f[n-1]=c.p.ob)return{ct:'FALL',why:`RSI ${r.toFixed(1)} em sobrecompra`};return null} case 3:{ const w=c.p.win;if(ndigitOf(s,t.quote)); const hi=ds.filter(d=>d>=5).length;const pct=Math.round(hi/w*100); if(pct>=c.p.thr)return{ct:'DIGITUNDER',barrier:'5',why:`${pct}% altos em ${w} ticks`}; if(pct<=100-c.p.thr)return{ct:'DIGITOVER',barrier:'4',why:`${100-pct}% baixos em ${w} ticks`};return null} case 4:{ const w=c.p.win;if(ndigitOf(s,t.quote)); const ev=ds.filter(d=>d%2===0).length,od=w-ev; if(ev-od>=c.p.diff)return{ct:'DIGITODD',why:`pares ${ev} × ${od} ímpares`}; if(od-ev>=c.p.diff)return{ct:'DIGITEVEN',why:`ímpares ${od} × ${ev} pares`};return null} case 5:{ const k=c.p.steps;if(n=0)dn=false} if(up)return{ct:'RISE',why:`${k} ticks consecutivos em alta`}; if(dn)return{ct:'FALL',why:`${k} ticks consecutivos em queda`};return null} case 6:{ const per=c.p.per;if(nx+y,0)/per; const sd=Math.sqrt(rs.reduce((x,y)=>x+(y-m)*(y-m),0)/per); if(sd===0)return null;const z=(rs[rs.length-1]-m)/sd; if(z<=-c.p.z)return{ct:'RISE',why:`spike de queda · z ${z.toFixed(2)}`}; if(z>=c.p.z)return{ct:'FALL',why:`spike de alta · z ${z.toFixed(2)}`};return null} } return null; } ``` EMA series O(n) por tick por bot com n=700 → 6 bots * 700 * 60 ticks/min... fine. Charts & draws — escrever funções: setupCanvas helper: ```js function fitCanvas(cv){const r=cv.getBoundingClientRect();const dpr=window.devicePixelRatio||1; if(cv.width!==Math.round(r.width*dpr)||cv.height!==Math.round(r.height*dpr)){cv.width=Math.round(r.width*dpr);cv.height=Math.round(r.height*dpr)} const ctx=cv.getContext('2d');ctx.setTransform(dpr,0,0,dpr,0,0);return{ctx,w:r.width,h:r.height}} ``` Chart: ```js let chartSym='R_100'; function drawChart(){ const cv=$('#chart');const{ctx,w,h}=fitCanvas(cv); ctx.clearRect(0,0,w,h); const sub=hub.subs.get(chartSym); const empty=$('#chartEmpty'); if(!sub||sub.ticks.length<2){empty.style.display='flex';return} empty.style.display='none'; const N=Math.min(sub.ticks.length,150);const view=sub.ticks.slice(-N); const padL=10,padR=64,padT=14,padB=18; const t0=view[0].epoch,t1=view[N-1].epoch,span=Math.max(t1-t0,1); const X=e=>padL+((e-t0)/span)*(w-padL-padR); let mn=Infinity,mx=-Infinity;for(const t of view){if(t.quotemx)mx=t.quote} const pad=(mx-mn)*0.12||mx*0.001;mn-=pad;mx+=pad; const Y=q=>padT+(1-(q-mn)/(mx-mn))*(h-padT-padB); // grade ctx.font='500 9px JetBrains Mono';ctx.textBaseline='middle'; for(let i=0;i<=4;i++){const q=mn+(mx-mn)*i/4;const y=Y(q); ctx.strokeStyle='rgba(255,255,255,.05)';ctx.beginPath();ctx.moveTo(padL,y);ctx.lineTo(w-padR+6,y);ctx.stroke(); ctx.fillStyle='#5a6472';ctx.fillText(q.toFixed(sub.dec),w-padR+10,y); } // tempo vertical a cada X ticks ctx.textAlign='center'; const stepT=Math.max(1,Math.round(N/5)); for(let i=N-1;i>=0;i-=stepT){const x=X(view[i].epoch); ctx.strokeStyle='rgba(255,255,255,.03)';ctx.beginPath();ctx.moveTo(x,padT);ctx.lineTo(x,h-padB);ctx.stroke(); ctx.fillStyle='#414a56';ctx.fillText(timeStr(view[i].epoch*1000).slice(0,5),x,h-8); } ctx.textAlign='left'; // linha ctx.strokeStyle='#FFB02E';ctx.lineWidth=1.4;ctx.beginPath(); view.forEach((t,i)=>{const x=X(t.epoch),y=Y(t.quote);i?ctx.lineTo(x,y):ctx.moveTo(x,y)});ctx.stroke(); // último ponto pulsante const lt=view[N-1];const lx=X(lt.epoch),ly=Y(lt.quote); const pr=2.6+Math.sin(now()/280)*1.1; ctx.fillStyle='rgba(255,176,46,.25)';ctx.beginPath();ctx.arc(lx,ly,pr+3,0,7);ctx.fill(); ctx.fillStyle='#FFB02E';ctx.beginPath();ctx.arc(lx,ly,2.6,0,7);ctx.fill(); // tag de preço const tagY=clamp(ly,padT+8,h-padB-8); ctx.fillStyle='#FFB02E';ctx.fillRect(w-padR+4,tagY-8,padR-8,16); ctx.fillStyle='#0a0c10';ctx.font='700 10px JetBrains Mono';ctx.fillText(lt.quote.toFixed(sub.dec),w-padR+8,tagY); // marcadores de trades for(const c of allContracts){ if(c.symbol!==chartSym)continue; const sel=c.botId===selBotId; const x0=X(c.entryEpoch);if(x0w-padR)continue; const y0=Y(c.entryPrice); const al=sel?0.95:0.35; if(c.kind==='dir'){ const up=c.ct==='RISE'; ctx.fillStyle=up?`rgba(47,216,131,${al})`:`rgba(245,84,92,${al})`; ctx.beginPath(); const s=sel?5:3.5; if(up){ctx.moveTo(x0,y0-4-s);ctx.lineTo(x0-s,y0-4);ctx.lineTo(x0+s,y0-4)} else{ctx.moveTo(x0,y0+4+s);ctx.lineTo(x0-s,y0+4);ctx.lineTo(x0+s,y0+4)} ctx.closePath();ctx.fill(); }else{ ctx.strokeStyle=`rgba(255,176,46,${al})`;ctx.lineWidth=1.2; const s=sel?4:3;ctx.beginPath();ctx.moveTo(x0,y0-s);ctx.lineTo(x0+s,y0);ctx.lineTo(x0,y0+s);ctx.lineTo(x0-s,y0);ctx.closePath();ctx.stroke(); } if(c.status==='closed'&&c.exitEpoch&&c.exitEpoch>=t0){ const x1=X(c.exitEpoch),y1=Y(c.exitPrice); ctx.fillStyle=c.profit>0?`rgba(47,216,131,${al})`:(c.profit<0?`rgba(245,84,92,${al})`:'rgba(160,170,180,.4)'); const s2=sel?3:2;ctx.fillRect(x1-s2,y1-s2,s2*2,s2*2); } } } ``` Alpha com template strings ✓. drawStrip: ```js const STRIP_WIN=90000; function drawStrip(){ const cv=$('#strip');const{ctx,w,h}=fitCanvas(cv); ctx.clearRect(0,0,w,h); const LW=46,RP=10; const rows=6,bandH=h/rows; const tN=now(); // time grid 15s ctx.font='500 8.5px JetBrains Mono';ctx.textAlign='center'; for(let ts=Math.floor(tN/15000)*15000;ts>tN-STRIP_WIN;ts-=15000){ const x=LW+((tN-ts)/STRIP_WIN)*(w-LW-RP); ctx.strokeStyle='rgba(255,255,255,.05)';ctx.beginPath();ctx.moveTo(x,0);ctx.lineTo(x,h-12);ctx.stroke(); ctx.fillStyle='#3d4652';ctx.fillText(`-${Math.round((tN-ts)/1000)}s`,x,h-4); } // linha "agora" const xN=w-RP; ctx.strokeStyle='rgba(255,176,46,.55)';ctx.beginPath();ctx.moveTo(xN,0);ctx.lineTo(xN,h-12);ctx.stroke(); ctx.textAlign='left'; for(let i=0;iSTRIP_WIN)continue; const x=LW+((STRIP_WIN-age)/STRIP_WIN)*(w-LW-RP); const fade=1-age/STRIP_WIN; let color,hh; switch(e.k){case 'sig':color='#FFB02E';hh=5;break;case 'buy':color='#FFD27A';hh=8;break; case 'win':color='#2FD883';hh=11;break;case 'loss':color='#F5545C';hh=11;break; case 'err':color='#F5545C';hh=6;break;case 'stop':color='#F5545C';hh=9;break; default:color='#888';hh=5} ctx.fillStyle=color;ctx.globalAlpha=0.25+0.75*fade; ctx.fillRect(x-1.5,y0+bandH/2-hh/2,3,hh); ctx.globalAlpha=1; } } } ``` Hmm 'buy' com cor #FFD27A — é um âmbar claro, ok dentro da família. drawEquity: ```js function drawEquity(){ const cv=$('#equity');const{ctx,w,h}=fitCanvas(cv);ctx.clearRect(0,0,w,h); const pts=equity;if(pts.length<2){ctx.fillStyle='#5a6472';ctx.font='500 9.5px JetBrains Mono';ctx.fillText('sem operações fechadas ainda…',10,h/2);return} const padL=8,padR=10,padT=8,padB=8; const mn=Math.min(0,...pts),mx=Math.max(0,...pts); const pad=(mx-mn)*0.15||1;const lo=mn-pad,hi=mx+pad; const X=i=>padL+(i/(pts.length-1))*(w-padL-padR); const Y=v=>padT+(1-(v-lo)/(hi-lo))*(h-padT-padB); const y0=Y(0); ctx.setLineDash([3,3]);ctx.strokeStyle='rgba(255,255,255,.15)';ctx.beginPath();ctx.moveTo(padL,y0);ctx.lineTo(w-padR,y0);ctx.stroke();ctx.setLineDash([]); // área ctx.beginPath();ctx.moveTo(X(0),y0);pts.forEach((v,i)=>ctx.lineTo(X(i),Y(v)));ctx.lineTo(X(pts.length-1),y0);ctx.closePath(); ctx.fillStyle='rgba(255,176,46,.06)';ctx.fill(); // linha ctx.beginPath();pts.forEach((v,i)=>{i?ctx.lineTo(X(i),Y(v)):ctx.moveTo(X(i),Y(v))}); ctx.strokeStyle='#FFB02E';ctx.lineWidth=1.4;ctx.stroke(); const last=pts[pts.length-1]; ctx.fillStyle=last>0?'#2FD883':(last<0?'#F5545C':'#FFB02E'); ctx.beginPath();ctx.arc(X(pts.length-1),Y(last),2.6,0,7);ctx.fill(); // label último valor ctx.font='700 9.5px JetBrains Mono';ctx.fillStyle=ctx.fillStyle; ctx.fillText(sgn(last),X(pts.length-1)-26,Y(last)-6); } ``` equity cap: se > 400 pontos, downsampling? cap 500, shift. rAF loop: ```js function frame(){drawStrip();drawChart();drawEquity();requestAnimationFrame(frame)} requestAnimationFrame(frame); ``` Chart header text updates: no interval 400ms update chPrice etc; também durante drawChart posso setar (mas DOM writes por frame pesado? ok leve). Vou atualizar no interval updater. Interval updater (400ms): ```js function updChrome(){ // header saldo const isPaper=mode.name==='paper'; $('#balVal').textContent=(isPaper?paperBalance:acct?.balance??0).toFixed(2); $('#balCur').textContent=isPaper?'USD':(acct?.currency||'USD'); $('#balSub').textContent=isPaper?'saldo virtual de simulação':(acct?.isVirtual?'conta demo · dinheiro virtual':'conta real'); badge: $('#modeBadge') className/text. killAll disabled state. botsOn text `${bots.filter(b=>b.running).length}/6 ATIVOS`. // chart head const sub=hub.subs.get(chartSym); if(sub&&sub.ticks.length){const lt=sub.ticks[sub.ticks.length-1];const pv=sub.ticks[sub.ticks.length-2]||lt; $('#chPrice').textContent=lt.quote.toFixed(sub.dec); const d=lt.quote-pv.quote;const de=$('#chDelta');de.textContent=(d>0?'▲':d<0?'▼':'—')+' '+Math.abs(d).toFixed(sub.dec); de.className='mono '+(d>0?'g':d<0?'r':'dim'); $('#chSymName').textContent=SYMNAME[chartSym];$('#chSymCode').textContent=chartSym; const itv=sub.ticks.length>2?(sub.ticks[sub.ticks.length-1].epoch-sub.ticks[sub.ticks.length-2].epoch):0; $('#chMeta').textContent=`${sub.ticks.length} ticks em buffer · intervalo ~${itv}s`; } updateBots();renderOpen();updStats(); } ``` Wait — renderOpen a cada 400ms rebuild innerHTML: ok (poucos itens). Mas renderOpen com eventos? Nenhum listener dentro. Ok. updateBots(): percorre bots, atualiza refs: ```js function updateBots(){ for(const b of bots){ const r=b.el;if(!r)continue; r.root.classList.toggle('sel',b.sel); r.root.classList.toggle('running',b.running); r.st.className='dotst '+(b.state==='off'?(b.running?'on':''):(b.state==='trade'?'trade':(b.state==='halted'?'stop':(b.running?'on':'')))); ``` Estados: 'off' (parado), 'idle' (armado), 'trade', 'cooldown' → trato como 'idle' visual? state 'idle' também durante cooldown — ok mostra ARMADO sempre que ligado e não em trade. halted → stop. ```js const stTxt={off:b.running?'ARMADO':'PARADO',idle:'ARMADO',trade:'EM TRADE',halted:'STOP'}; r.stTxt.textContent=... ``` Vou mostrar pequeno texto de estado junto ao dot: r.stTxt. ```js r.pl.textContent=sgn(b.pl);r.pl.className='bm pl '+(b.pl>0?'g':b.pl<0?'r':''); r.wl.textContent=`${b.wins}W/${b.losses}L`; r.tr.textContent=b.trades+' op'; r.stake.textContent=`stake ${b.nextStake().toFixed(2)}`; r.sw.checked=b.running; } } ``` buildBots(): gera DOM: ```js function buildBots(){ const list=$('#botList');list.innerHTML=''; for(const b of bots){ const c=b.cfg; const root=document.createElement('div');root.className='bot'; root.innerHTML=`
B${c.id}
${c.name}${c.tag}
${c.sym} PARADO

+0.000W/0L0 opstake ${c.stake.toFixed(2)}

SÍMBOLO

STAKE (MÍN 0.35)

DURAÇÃO (TICKS${c.kind==='dir'?' · MÍN 5':''})

COOLDOWN (TICKS)
${c.fields.map(f=>`
${f[1]}
`).join('')}
STOP LOSS (${mode currency? 'USD'})

TAKE PROFIT

MÁX. OPERAÇÕES (0=ILIM.)

MARTINGALE

FATOR MG

MÁX. PASSOS MG

`; list.appendChild(root); b.el={root,st:root.querySelector('.dotst'),stTxt:root.querySelector('.sttxt'),pl:root.querySelector('.pl'),wl:root.querySelector('.wl'),tr:root.querySelector('.tr'),stake:root.querySelector('.stk'),sw:root.querySelector('.sw input')}; // eventos root.addEventListener('click',e=>{if(e.target.closest('.cfg')||e.target.closest('.sw')||e.target.closest('.gear'))return;selectBot(b)}); b.el.sw.addEventListener('change',e=>{e.stopPropagation();if(e.target.checked)b.start();else b.stop();updateBots()}); root.querySelector('.gear').addEventListener('click',e=>{e.stopPropagation();root.classList.toggle('open')}); root.querySelectorAll('[data-k]').forEach(inp=>{ inp.addEventListener('change',()=>{ const k=inp.dataset.k;let v; if(inp.type==='checkbox')v=inp.checked; else if(inp.tagName==='SELECT')v=inp.value; else{v=parseFloat(inp.value);if(isNaN(v))return} applyCfg(b,k,v,inp); }); }); } } function applyCfg(b,k,v,inp){ const c=b.cfg; if(k==='sym'){if(v!==c.sym)b.changeSymbol(v);return} if(k==='stake'){v=clamp(v,0.35,5000)} if(k==='dur'){v=clamp(v|0,c.kind==='dir'?5:1,10);inp.value=v} if(k==='cd'){v=clamp(v|0,0,60)} if(k==='sl'||k==='tp'||k==='max'){v=Math.max(0,v)} if(k==='m.f'){v=clamp(v,1.1,3)} if(k==='m.steps'){v=clamp(v|0,1,6)} if(k.startsWith('p.')){ const f=b.cfg.fields.find(f=>f[0]===k); if(f)v=clamp(v,f[2],f[3]); } setPath(c,k,v); if(inp.type==='number')inp.value=v; saveCfg(); } ``` Nota: stake clamp min 0.35 — mas em paper poderia ser menor; uniformizo 0.35 (coerente com real). Ok. selectBot(b): selBotId=b.cfg.id; chartSym=b.cfg.sym; updateBots(). saveCfg: localStorage set bots.map(b=>b.cfg) JSON. loadCfg: parse e merge por id (deep-ish: Object.assign top + p + m). Init bots: ```js const bots=DEFS.map(d=>new Bot(structuredClone(d))); // merge saved try{const sv=JSON.parse(localStorage.getItem('automa_cfg')||'[]');for(const s of sv){const b=bots[s.id-1];if(b){Object.assign(b.cfg,s);b.cfg.p={...DEFS[s.id-1].p,...(s.p||{})};b.cfg.m={...DEFS[s.id-1].m,...(s.m||{})}}}}catch(e){} ``` structuredClone ok em browsers modernos. pushEquity(p): ```js let equity=[0]; function pushEquity(p){equity.push(+(equity[equity.length-1]+p).toFixed(2));if(equity.length>600)equity.shift()} ``` stripPush(botId,k): bots[botId-1].ev.push({t:now(),k}); cap 300 (shift). updStats(): tiles: ```js $('#stTr').textContent=g.trades; wait — global stats: derive from bots: totTrades=sum trades; wins; losses; pl=sum pl; open exposure=sum open stakes (c.status==='open'). function updStats(){ let tr=0,w=0,l=0,pl=0,exp=0; for(const b of bots){tr+=b.trades;w+=b.wins;l+=b.losses;pl+=b.pl} for(const c of allContracts)if(c.status==='open')exp+=c.stake; $('#stTr').textContent=tr; $('#stWL').textContent=`${w}W · ${l}L`; $('#stWR').textContent=(w+l)?Math.round(w/(w+l)*100)+'%':'—'; $('#stPL').textContent=sgn(pl);$('#stPL').className=...; $('#stExp').textContent=exp.toFixed(2); } ``` Tiles ids: stWR, stTr(+stWL sub), stPL, stExp. renderOpen(): ```js function renderOpen(){ const box=$('#openList'); const open=allContracts.filter(c=>c.status==='open'); $('#openCount').textContent=open.length?`(${open.length})`:''; if(!open.length){box.innerHTML='
— nenhum contrato aberto —
';return} box.innerHTML=open.map(c=>{ let pl,plCls='dim',extra=''; if(c.mode==='live'){pl=c.pl??0;plCls=pl>0?'g':pl<0?'r':''} else if(c.kind==='dir'&&c.curSpotEst){...} ``` Paper provisório: preciso spot atual do símbolo: sub=hub.subs.get(c.symbol); last=sub?.ticks.at(-1)?.quote. Para dir: prov = win est? Calcular: if dir: current vs entry → est pl = (a favor? +estProfit : -stake) — mostro com '~' prefix. Para digit: pl=null → mostro '…'. Vamos: ```js else{const sub=hub.subs.get(c.symbol);const q=sub?.ticks[sub.ticks.length-1]?.quote; if(c.kind==='dir'&&q!=null){const fav=c.ct==='RISE'?q>c.entryPrice:(q0?'g':'r';pl='~'+sgn(pl)} else{pl='—';extra=` dígito ${q!=null?digitOf(sub,q):'·'}`} } return `

B${c.botId}·${c.botName}${c.mode==='paper'?'PAPER':'LIVE'}

${dirLabel(c)} · ${c.stake.toFixed(2)} ${c.currency} · ${c.dur}t${c.real?` · payout ${(c.real.payout??0).toFixed(2)}`:''}

${pl} ${c.currency}${c.kind==='dir'?('spot '+...):''}

`}).join(''); } ``` Simplifico oc3: pl + (dir? spot atual: ''). Ok. renderHist(): ```js const closed=allContracts.filter(c=>c.status==='closed').slice(0,40); $('#histList').innerHTML= closed.length?closed.map(c=>`
B${c.botId}${dirLabel(c)}${c.stake.toFixed(2)}${sgn(c.profit)}
`).join(''):'
— sem histórico —
'; ``` feedResult acima. Toast: ```js function toast(msg,kind='info'){const t=document.createElement('div');t.className='toast '+kind;t.textContent=msg;$('#toasts').appendChild(t); while($('#toasts').children.length>4)$('#toasts').firstChild.remove(); setTimeout(()=>{t.style.opacity='0';setTimeout(()=>t.remove(),300)},4200)} ``` Modal wiring: ```js $('#btnConnect').onclick=openModal; $('#mClose').onclick=closeModal; clicando fora: modal.onclick=e=>{if(e.target.id==='modal')closeModal()} function openModal(){ const m=$('#modal');m.classList.remove('hidden'); const connected=!!acct; $('#mForm').classList.toggle('hidden',connected); $('#mAcct').classList.toggle('hidden',!connected); if(connected){ $('#mAcct').innerHTML=`
Conta ${acct.loginid} · ${acct.isVirtual?'DEMO (dinheiro virtual)':'REAL'} · ${acct.currency}

`; $('#mDisc').onclick=disconnectAcct; } } function closeModal(){$('#modal').classList.add('hidden')} $('#mConnect').onclick=()=>{ const tok=$('#mToken').value.trim(); const appId=$('#mAppId').value.trim()||'1089'; if(!tok){toast('Indique o token da API.','err');return} if($('#mRemember').checked){localStorage.setItem('automa_token',tok);localStorage.setItem('automa_appid',appId)} else{localStorage.removeItem('automa_token')} doAuthorize(tok); closeModal(); }; function doAuthorize(token,silent){ if(!der.alive){der.connect();pendingAuth=token;return} // caso raro der.send({authorize:token},m=>{ if(m.error){toast('Autorização falhou: '+m.error.message,'err');log('err','authorize: '+m.error.message);return} acct={token,loginid:m.authorize.loginid,isVirtual:!!m.authorize.is_virtual,currency:m.authorize.currency||'USD',balance:m.authorize.balance||0}; mode={name:acct.isVirtual?'demo':'real'}; der.send({balance:1,subscribe:1},mb=>{if(mb.balance&&!mb.error){acct.balance=mb.balance.balance;acct.cur=mb.balance.currency;updChrome()}}); updChrome(); log('sys',`Conta ligada: ${acct.loginid} · ${acct.isVirtual?'DEMO':'REAL'} · ordens reais ativas`); toast('Conta ligada · '+(acct.isVirtual?'DEMO':'REAL'), 'ok'); $('#liveBanner')... update }); } function disconnectAcct(){ // forget balance stream if(balStreamId)der.send({forget:balStreamId}); acct=null;mode={name:'paper'}; $('#liveBanner').classList.add('hidden'); log('sys','Token desligado — de volta ao modo PAPER (execução simulada)'); toast('Modo PAPER reativado','ok'); updChrome();closeModal(); } ``` balStreamId: capturar de mb.subscription.id no handler do balance. Nota: mode usado em execute → currency acct.currency — se acct null nunca real. ✓. Execute paper quando mode.name==='paper' — quando mode demo/real → real buys. ✓ (modo 'demo' usa token da conta virtual — ordens reais na conta demo ✓). pendingAuth: se ws reconectando… der.connect já chama afterOpen que autoriza se acct existe. Caso "não alive ao clicar conectar": guardo pendingToken=token; onopen afterOpen: if(pendingToken){doAuthorize(pendingToken);pendingToken=null}. Ok implemento pendingToken var. LiveBanner: div no topo do center: `#liveBanner.hidden`; quando real: textContent=`ORDENS REAIS · conta ${loginid} · ${DEMO/REAL}`; show. Kill all: ```js $('#killAll').onclick=()=>{bots.forEach(b=>b.running&&b.halt? Não — halt é por stop loss; parar tudo = stop(): b.stop(); log/toast: log('sys','PARAR TUDO — bots desligados'); toast('Todos os bots parados','ok')} ``` Uso b.stop() (sem msg individual). Depois updateBots. Também botão no header "PARAR TUDO" com ícone power. Boot: ```js buildBots();updateBots();updChrome(); log('sys','AUTOMA online · modo PAPER — dados de mercado reais da Deriv, execução simulada localmente.'); der.connect(); // auto-auth se token salvo const savedTok=localStorage.getItem('automa_token'); if(savedTok)pendingToken=savedTok; // authorize no onopen setInterval(()=>{updChrome()},400); requestAnimationFrame(frame); ``` Cuidado: pendingToken authorize no afterOpen ✓ (implemento: afterOpen(){handlers.clear(); if(pendingToken){const t=pendingToken;pendingToken=null;doAuthorize(t)} else if(acct&&acct.token)doAuthorize(acct.token,true); resubscribeAll()}). setStatus function: ```js function setStatus(s){ const d=$('#connDot'),t=$('#connTxt'); d.className='dot '+(s==='on'?'on':s==='connecting'?'mid':'off'); t.textContent=s==='on'?'WS LIGADO':(s==='connecting'?'A LIGAR…':'OFFLINE — RECONEXÃO'); } ``` Logo & header markup final. Kill button label: "PARAR TUDO" com ícone power. Fonts link: ```html ``` Com preconnect. SVG sprite no body start. Col-foot legenda com dots. Uma coisa: uso `.mono{font-family:'JetBrains Mono',monospace}` utility; `.g{color:var(--green)}`, `.r{color:var(--red)}`, `.dim{color:var(--ink-dim)}`. Feed panel head com contador? ok simples. Chart empty overlay: centered mono dim text com spinner? Texto simples "A RECEBER FLUXO DE TICKS…" com barra animada? Pequena animação CSS: três dots? Uso texto + linha animada fina. Simples: texto piscando opacity. Disclaimer footer: `
MERCADO: WEBSOCKET PÚBLICO DERIV · APP_ID ${der.appId}PAPER = EXECUÇÃO SIMULADA SOBRE COTAÇÕES REAIS · LIVE = CONTRATOS REAIS NA SUA CONTA · TRADING ENVOLVE RISCO DE PERDA
` App id dinâmico — set no boot. Right column head "CONTRATOS ABERTOS" + "HISTÓRICO". Áreas com scroll. Center lower altura: fixa 240px; chart-box flex 1 min-height 0. Header do feed: "FLUXO DE SINAIS" + botão limpar? pequeno "LIMPAR" ghost button — nice touch. addFeed clear button. Também no stats panel: quero mostrar também "TOTAL CONTRATOS"? 4 tiles bastam. Escrever HTML do stats tiles: ```html

WIN RATE—

OPERAÇÕES00W · 0L

P/L SESSÃO+0.00

EXPOSIÇÃO0.00

``` Ok. Vou também pensar: colunas left/right width 324px; feeds font mono 10.5px. Uma revisão sobre ticks subscribe para múltiplos bots no mesmo símbolo: B1 e B6 ambos R_100 → sub.refs=2 ✓; release decrementa ✓. changeSymbol: release(old) usa bot.cfg.sym antigo — no changeSymbol capturo old antes de setar ✓ (hub.release(bot) usa bot.cfg.sym — devo passar symbol explicitamente: hub.release(sym)? Assinatura: release(sym) — simplifico: hub.release(symbol) em vez de bot. Ajusto: b.stop() → hub.release(this.cfg.sym); changeSymbol(ns): const old=this.cfg.sym; this.cfg.sym=ns; hub.release(old); hub.ensure(ns). ✓. hub.ensure chamado no start e changeSymbol (se running). Se não running, nada (stream começa ao ligar). Detalhe: hub.ensure quando der not alive → startStream: der.send retorna null (ws não pronto) → s.req_id null → quando afterOpen/resubscribeAll roda, subs sem stream? resubscribeAll itera subs e chama startStream se... resubscribeAll chama startStream para todos (mesmo os com req_id? No reconnect, handlers foram limpos, streams mortos → reenviar todos: sim, chamar startStream para todos — sobrescreve req_id. E ensure inicial: if(!s.req_id)startStream — se send falhou (null), req_id null → no próximo ensure tentará de novo ✓. Mas se send falhou e nunca mais ensure... bots ligados só re-ensure no reconnect via resubscribeAll ✓. Ok e se usuário liga bot offline → ensure cria sub e tenta send (null) → nada até reconnect → resubscribeAll cobre ✓. Edge: der.send quando ws.readyState!==1 → retorno null e NÃO seto handler ✓ (função retorna antes). No meu send: `if(!this.ws||readyState!==1) return null` antes de reqN++ ✓. handleTick quando bots parados: dispatch só running ✓. Mas contratos paper de bots parados ainda resolvem via resolvePaper ✓ — e onResult chamado no bot parado: onResult usa this.running? state reset: this.state=this.running?'idle':'off' ✓; cooldownUntil setado mesmo parado ok. Espera: resolvePaper chama finishPaper que chama b.onResult(c,s) — b pode estar halted (state 'halted') — onResult setaria state para 'off' (pois running false) — sobrescreve 'halted' → visual perde indicação STOP. Corrijo: em onResult: if(this.state==='halted')keep. `this.state=this.running?'idle':(this.state==='halted'?'halted':'off')` — e como halted implica running=false ✓. updChrome chamado com frequência; ok. feedResult: preciso c.dec — set em execute: contract.dec=s.dec ✓ (e live: s.dec também). sgn function: cuidado com -0: Math.abs(-0)=0 ✓. fmtPx para log de entrada: uso fmtPxD(contract, price) mas contract ainda não tem dec? contrato criado com dec=s.dec antes do log ✓ — ordeno: criar contract → depois logs. No execute, logs: ```js if(mode.name==='paper'){ log('sig',`B${c.id}·${c.name} ${sig.why} → ${dirLabel(contract)} ${stake.toFixed(2)} USD @ ${contract.entryPrice.toFixed(contract.dec)} · ${dur}t`); } ``` real: log 'sig' igual mas com "LIVE"? Adiciono prefixo LIVE quando real: ```js const live=mode.name!=='paper'; log('sig',`B${c.id}·${c.name}${live?' LIVE':''} ${sig.why} → ${dirLabel(contract)} ${stake.toFixed(2)} ${contract.currency} @ ${px} · ${dur}t`); ``` E para real, log adicional do buy response (longcode?) — mostro payout: `log('buy',`preenchida · id ${contract.real.id} · payout ${contract.real.payout?.toFixed(2)}`)` — ok curto. Nota dirLabel com barrier: ```js function dirLabel(c){return c.ct==='DIGITOVER'?`OVER ${c.barrier}`:c.ct==='DIGITUNDER'?`UNDER ${c.barrier}`:c.ct==='DIGITEVEN'?'EVEN':c.ct==='DIGITODD'?'ODD':c.ct} ``` Uso PT? "EVEN/ODD" jargão — mantenho. EstPayout display no header? skip. Live banner também em paper mostrar? Paper tem badge PAPER; liveBanner só em live. Uma coisa a mais: o botão connect text muda conforme estado: sem conta → "LIGAR TOKEN"; com conta → loginid + badge. Farei: btnConnect innerHTML = acct? `${acct.loginid}` : 'LIGAR TOKEN'. E badge separado mostra PAPER/DEMO/REAL. Toast on buy error já coberto. Reconnect log noise: scheduleReconnect log — ok uma vez por queda. Agora o problema: `m.history` check em handler do ticks_history — msg_type 'history'; m.history presente. Também buy response vem ao handler buy ✓. Cuidado: onMsg roteamento quando handler existente para req_id — mas o handler do ticks_history trata history e tick ✓. Balance handler: subscribe → primeira resposta {balance: {...}, subscription:{id}} → handler: guardo balStreamId=m.subscription.id; acct.balance=m.balance.balance ✓; updates subsequentes idem. Meu handler: `(m)=>{if(m.error)return; if(m.subscription&&m.subscription.id)balStreamId=m.subscription.id; if(m.balance){acct.balance=m.balance.balance; updChrome()}}`. Cuidado: updChrome define balVal por mode — ok. Escapes: nos templates, nomes controlados ✓; error messages escapadas ✓. Sobre select dos símbolos nos configs — mostra SYMNAME. CSS scrollbar: ```css ::-webkit-scrollbar{width:8px;height:8px} ::-webkit-scrollbar-thumb{background:#232b36;border:2px solid var(--p1)} ::-webkit-scrollbar-track{background:transparent} ``` Bot row hover bg. `.bot:hover{background:#10141c}`. Selected: `.bot.sel{background:#10141c}` + barra âmbar. Col-head: ```css .col-head{display:flex;justify-content:space-between;padding:9px 12px;font:600 9.5px var(--mono);letter-spacing:.16em;color:var(--ink-faint);border-bottom:1px solid var(--line);background:var(--bg)?} ``` Fundo bg para destacar do painel. Chart-head: ```css .chart-head{display:flex;align-items:center;gap:18px;padding:10px 16px;border-bottom:1px solid var(--line)} .ch-names{display:flex;flex-direction:column;gap:1px} #chSymName{font-weight:600;font-size:14px} #chSymCode{font-size:10px;color:var(--ink-faint);letter-spacing:.08em} .ch-price{display:flex;align-items:baseline;gap:8px;margin-left:auto? } ``` Layout: nomes à esquerda, preço no meio-esquerda, meta à direita. Farei: nomes | preço+delta | meta (margin-left auto). #chPrice{font:500 24px var(--mono);letter-spacing:-.01em} #chDelta{font:500 12px var(--mono)} LiveBanner: ```css #liveBanner{padding:6px 16px;font:600 9.5px var(--mono);letter-spacing:.14em;color:var(--amber);border-bottom:1px solid rgba(255,176,46,.25);background:rgba(255,176,46,.06);display:flex;align-items:center;gap:8px} #liveBanner .ic{width:12px;height:12px} ``` Com ícone alert. lower panels: `.lower{display:grid;grid-template-columns:1.3fr 1fr;height:238px;border-top:1px solid var(--line);min-height:0}`; children min-height 0, feed overflow-y auto; stats display flex column: tiles grid 2x2 gap 1px? tiles: ```css .tiles{display:grid;grid-template-columns:1fr 1fr;border-bottom:1px solid var(--line-soft)} .tile{padding:10px 12px;border-right:1px solid var(--line-soft);border-bottom:1px solid var(--line-soft)} .tile:nth-child(2n){border-right:0} .tl{display:block;font:600 8.5px var(--mono);letter-spacing:.14em;color:var(--ink-faint)} .tile b{display:block;font:600 16px var(--mono);margin-top:3px} .ts{font:400 9.5px var(--mono);color:var(--ink-dim)} ``` equity-box flex:1 with canvas 100%. Right col heads + lists: ```css #openList,#histList{overflow-y:auto} .oc{padding:8px 12px;border-bottom:1px solid var(--line-soft);font-size:11px} .oc1{display:flex;justify-content:space-between;font:600 11px} .bmode{font:600 8px var(--mono);letter-spacing:.1em;padding:1px 4px;border:1px solid var(--line)} .bmode.paper{color:var(--ink-dim)} .bmode.live{color:var(--amber);border-color:rgba(255,176,46,.5)} .oc2{font:400 10px var(--mono);color:var(--ink-dim);margin-top:3px} .oc3{display:flex;justify-content:space-between;font:500 11px var(--mono);margin-top:3px} .hc{display:grid;grid-template-columns:28px 1fr auto auto;gap:8px;padding:6px 12px;border-bottom:1px solid var(--line-soft);font-size:10.5px;align-items:baseline} .hc b{color:var(--amber);font:700 10px var(--mono)} .hc .mono:last-child{font-weight:600} ``` Footer: ```css footer{display:flex;justify-content:space-between;align-items:center;padding:0 14px;font:500 9px var(--mono);letter-spacing:.08em;color:#3f4752;border-top:1px solid var(--line);background:var(--p1)} ``` Header details: ```css .brand{display:flex;align-items:center;gap:9px} .brand .ic{width:17px;height:17px;color:var(--amber)} .brand b{font-size:17px;font-weight:700;letter-spacing:.03em} .b-sub{font:500 9.5px var(--mono);letter-spacing:.14em;color:var(--ink-faint);margin-top:2px} .acct{display:flex;align-items:center;gap:9px} .badge{font:700 8.5px var(--mono);letter-spacing:.12em;padding:3px 6px;border:1px solid} .badge.paper{color:var(--ink-dim);border-color:var(--line)} .badge.demo{color:var(--green);border-color:rgba(47,216,131,.4)} .badge.real{color:var(--amber);border-color:rgba(255,176,46,.5);background:rgba(255,176,46,.08)} .bal{display:flex;align-items:baseline;gap:5px} #balVal{font:600 16px var(--mono)} #balCur{font:500 10px var(--mono);color:var(--ink-dim)} #balSub{font:400 9px var(--mono);color:var(--ink-faint)} .conn{display:flex;align-items:center;gap:6px;font:500 9.5px var(--mono);letter-spacing:.08em;color:var(--ink-dim)} .dot{width:7px;height:7px;border-radius:50%} .dot.on{background:var(--green);box-shadow:0 0 6px rgba(47,216,131,.7)} ← box-shadow glow pequeno em LED — funcional (indicador), aceitável e discreto. Mantenho bem sutil. .dot.mid{background:var(--amber);animation:pl 1s infinite} .dot.off{background:var(--red)} ``` LED glow 6px é sutil e comunica status — ok, não é ornamento gratuito. Strip título overlay: ```css .strip-lab{position:absolute;top:6px;left:8px;font:600 8.5px var(--mono);letter-spacing:.16em;color:var(--ink-faint);background:var(--bg);padding:2px 6px} ``` E à direita: legenda mini: "· sinal · entrada · win · loss" com quadradinhos coloridos: ```css .strip-leg{position:absolute;top:6px;right:10px;display:flex;gap:12px;font:500 8.5px var(--mono);color:var(--ink-faint)} .strip-leg i{display:inline-block;width:8px;height:3px;margin-right:4px;vertical-align:middle} ``` Modal styles detalhados. Checkbox custom (.ckl): inline flex gap 6, accent-color: var(--amber) — uso accent-color nativo (moderno, ok). Inputs number spinner: fine. Vou também garantir que quando modo live (token), as estratégias com barrier DIGITOVER 4 etc funcionam — sim. Um ponto: real buy price margin: se buy_price real > stake*1.05 (não deveria; buy_price==amount) ok. Outro: para digits over/under duration 1 — barrier '4'/'5' strings ✓. E: DIGITOVER barrier '4' significa dígito >4; DIGITUNDER '5' dígito <5 ✓ consistente com simulação (d>4; d<5) ✓. Agora também lembrar: quando live e conta demo VR com USD — ok. Nota sobre app_id 1089: apenas trading? Alguns app_ids públicos podem ter restrição de compra? 1089 é usado amplamente em bots de exemplo da própria Deriv (binary-bot usa outro). Deve funcionar para authorize/buy com token do usuário. Se o usuário tiver problemas, pode registrar app própria (menciono no modal hint). Também importante: rate limit de subscrições POC etc — fine. Escala: quando todos os 6 bots ligados, sinais serão frequentes em sintéticos (média um sinal a cada X ticks) — feed vivo ✓. Escrever o HTML completo agora. Vou escrever ~ tudo com bastante cuidado e depois revisar mentalmente pontos de bug: 1. `hub.startStream` chama `der.send(..., handler)` — handler roteado por req_id ✓. Mas no handler verifico `m.msg_type==='history'` — m tem msg_type ✓ sempre. 2. `resolvePaper` roda dentro de handleTick antes do dispatch aos bots ✓ (ordem irrelevante). 3. finishPaper precisa do book — uso paperBooks.get(c.symbol) ✓. 4. pushEquity também para live ✓. 5. updStats chamado em finishPaper e renderHist ✓ e updChrome periódico ✓. 6. stripPush assinatura (id,k) ✓. 7. `bots` array global antes de funções usadas ✓ (hoisting de class declarations: classes não hoisted! Bot class definida antes de `const bots=` ✓ ordem no arquivo: utils → consts → DEFS → class Bot → bots init → hub → der → etc. Mas der/hub usados dentro de métodos de Bot em runtime (não na definição) ✓ fine. 8. `bots[contract.botId-1]` ✓. 9. updateBots chamado por updChrome ✓. 10. `selectBot` atualiza chartSym — e se sub não existe ainda (bot desligado, símbolo nunca assinado) → drawChart mostra empty ✓; ao ligar bot, sub criada ✓. 11. `chSymName` default '—'. 12. Ao trocar símbolo via config de bot selecionado → chartSym não atualiza automático... changeSymbol deve: if(b.sel)chartSym=ns. Vou fazer changeSymbol atualizar chartSym se bot selecionado ✓. 13. Modal remember token: se salvo, boot auto-authorize ✓; mostra toast. 14. `disconnectAcct` esquece balStreamId ✓; e live contracts abertos permanecem (sem updates) — adiciono nota no log: "contratos live abertos continuam na conta; monitorização suspensa". Ok. 15. Equity inclui paper+live na mesma moeda? Live profit na moeda da conta (USD normalmente) e paper USD — misto plausível. Se conta EUR, mistura — aceito (nota? skip; maioria USD). 16. stake para live usa nextStake() que pode variar com martingale — e dur clamp ✓. 17. Buy para digits com duration em ticks: a Deriv exige barrier para DIGITOVER/UNDER ✓, e DIGITEVEN/ODD sem barrier ✓. Basis 'spot' ✓. 18. Error handling de buy com "Contract creation error" etc — feed + toast ✓. 19. Cooldowns em ticks — sub.tickCount global do símbolo compartilhado entre bots — ok cada bot usa seu cd relativo ao momento. 20. On reconnect mid-trade paper: contratos paper usam tickCount do sub que reseta? sub object persiste (hub.subs) e tickCount continua crescendo ✓ (não reseto no resub). Ticks array re-seed com history nova (300) — tickCount continua ✓. entryCount baseado em tickCount antigo ainda válido ✓. 21. `sub.dec` após re-seed: updDec recalcula ✓. 22. Um bot pode disparar sinal logo após seed de 300 ticks — ok (história suficiente). 23. Payout paper: DIR_PAY 1.95 → lucro 95% do stake. ok. 24. `feedResult` para live: exitDigit pode ser undefined → skip. 25. História de contratos: allContracts unshift; closed filter para hist — closed ficam em allContracts ✓ cap 250. 26. `dirLabel` para over/under usa c.barrier — contract tem barrier ✓. 27. renderOpen live pl: c.pl setado no POC ✓; antes da primeira resposta c.pl undefined → uso `??0`? Melhor '…' quando undefined: `pl=(c.pl==null?'…':c.pl)`. Ajusto. 28. Volumes: drawChart a cada frame com 150 pontos + markers ~ ok perf. 29. `fitCanvas` por frame — recalcular rect por frame é meio caro mas ok (3 canvases). Alternativa cache com ResizeObserver; simples: cache size e atualizar on resize. Farei cache simples: fitCanvas compara e só redimensiona quando muda; getBoundingClientRect por frame é aceitável (3 calls/frame ~ fine). 30. Fonts em canvas: 'JetBrains Mono' precisa estar carregada — fallback monospace ok; primeiro draw pode usar fallback, depois troca (fonts.ready não crítico). 31. Body overflow hidden e grid rows — main 1fr com min-height:0 ✓. Em telas pequenas media query. 32. Checkbox switch dentro de label — click no sw: listener change no input ✓; click no root não seleciona (filtro closest('.sw')) ✓. 33. `strip-lab` overlay sobre canvas. 34. LiveBanner icon alert. 35. Toast texts PT. 36. `sgn` com d=2; para delta preço uso toFixed(sub.dec) direto. 37. `chDelta` className com 'mono' base. 38. Bot start quando WS offline: hub.ensure tenta send null → sub criada com req_id null; drawChart mostrará empty "a receber"; ao reconectar resubscribeAll cobre. Mas startStream só chamado if(!s.req_id) — req_id null → chama ✓. Porém se send retorna null, req_id fica null → próximos ensure tentam de novo ✓. 39. `der.send` retorna rid mas para subscribe handlers guardados ✓. 40. Careful: `onMsg` — mensagens sem req_id (não deve acontecer) ignoradas exceto erro global. 41. Ping: der.send({ping:1}) sem handler ✓; resposta ping sem req_id handler → ignored ✓. 42. forget responses: {forget:1} sem handler ok — mas envio com der.send(obj) sem cb → sem req_id handler — fine. Na verdade der.send sempre adiciona req_id (ok, resposta vem com req_id sem handler → ignored ✓). 43. Um detalhe: quando B3/DIGITAL opera DIGITOVER 4 em paper — exitCount = entry+1 → resolução no próximo tick ✓ dur=1. 44. Digit window precisa ≥1 tick do seed — 300 ✓. 45. `s.ticks.slice(-w)` com w até 50 ✓. 46. RSI por a.length≥period+2 → wait rsiLast exige length>=p+1 ✓ (checo p+2? uso >=p+2 para segurança). 47. Chars: uso "▲/▼" — fontes mono têm esses glifos ✓. 48. kill button: também pausa pendentes? stop() apenas — contratos abertos continuam ✓ ok. 49. Ao halt por stop loss — bots com running=false → dots stop ✓ e sw unchecked via updateBots ✓ (r.sw.checked=b.running ✓). 50. `botsOn` id update ✓. 51. Header kill button precisa parecer primário quando há bots ligados? Simples ghost vermelho hover. Ok: `.btn.danger:hover{color:var(--red);border-color:var(--red)}`. 52. Local storage keys: automa_cfg, automa_token, automa_appid ✓. 53. Devo limpar pendToken duplicado — ok. 54. textBaseline align para labels tempo: baseline middle? usei fillText y=h-8 com textBaseline 'middle' setado antes — ok; depois textAlign left reset ✓. Mas labels de preço com textAlign left? Após loop vertical eu seto textAlign='left'... antes do loop setei 'center' e esqueço de resetar antes dos price labels do próximo? Ordem: price labels (left default) → set center → vertical labels → set left → line → ... ✓ como codificado. 55. Quando sub.ticks.length<2 mas >0? empty até 2 ✓. 56. `chartSym` inicial 'R_100' e selBot null → chMeta só quando sub existe ✓. Talvez selecionar B1 por default no boot para o gráfico ter contexto: selBotId=1; chartSym=bots[0].cfg.sym ✓; visual sel ✓. 57. Ao clicar bot → selectBot → chartSym=cfg.sym — se sub não existe (bot nunca ligado) mostra empty — ok, aceitável (ou subscribe preview? Deixa empty com texto "liga o bot para receber o fluxo deste símbolo"? O empty text genérico: "SEM FLUXO — liga um bot deste símbolo". Bom.) 58. Empty text atualizado dinamicamente? estático ok. 59. Modal open focus token? ok. 60. Ao conectar token: se alguns bots rodando em paper, continuam rodando e passam a operar LIVE — comportamento desejado? Perigo! Usuário liga bots em paper, depois conecta token → bots passam a comprar de verdade imediatamente. Devo avisar/pausar: ao conectar conta, pauso todos os bots (halt-like) e aviso: "bots pausados — reativa manualmente". Isso é decisão de segurança responsável. Implemento: no doAuthorize sucesso: bots.forEach(b=>b.running&&b.halt? não halt (estado STOP enganoso); uso stop() + feed: log('sys','Bots pausados ao ligar conta — reativa-os quando quiseres operar LIVE'); toast. Sim, pauso com stop() e aviso claro. ✓ Também ao desconectar (voltar paper) não preciso parar (paper inofensivo). Hmm mas isso pode frustrar quem ligou token demo e queria bots ativos... A pausa é o comportamento correto de segurança; mensagem clara. Ok. 61. `mode` var name conflicts? `mode` global ok. 62. `acct.currency` usado em execute quando live ✓. 63. `paperBalance` display ✓. 64. Live pl do header via balance stream ✓. 65. onResult também deve updateBots/updStats — updChrome chamado? onResult → updChrome() no fim (quando não halted). halted → halt() chama updChrome ✓. 66. execute → updChrome ✓. 67. finishPaper → renderHist + updStats + updChrome? finishPaper chama b.onResult que chama updChrome ✓; renderHist chamado explicitamente ✓; renderOpen chamado no próximo updChrome tick ✓ (400ms — suficiente? contratos abertos desaparecem até 400ms depois — ok). 68. Live POC close → updChrome ✓ renderHist ✓. 69. Equity para live win também via pushEquity ✓. 70. `sgn` para pl values ✓. 71. BalSub text ✓. 72. Símbolos 1HZ dec? ok dinâmico. 73. strip events cap 300 — draw iterates all (300*6=1800/frame fillRect — fine). 74. `pl 2s infinite` keyframes name 'pl' conflita com class .pl? keyframes 'pl' e classe '.pl' distintos escopos, ok mas confuso; renomeio keyframe para 'blink'. 75. `--mono` var em font shorthand: `font:600 9px var(--mono)` — var de família funciona em shorthand? `font: 600 9px var(--mono)` — sim, var() no shorthand é válido se resolve para família. Font shorthand com var para family: permitido? Var pode substituir qualquer parte; mas font shorthand exige family — var(--mono) fornece → válido ✓. 76. Cuidado com `use href` — suportado moderno ✓. 77. Guard: der.connect chamado de novo enquanto tentativa anterior — close() antes ✓. 78. `scheduleReconnect` após close manual? close() zera onclose → sem schedule ✓. Mas erros iniciais de rede → onclose → schedule ✓. 79. Possível loop infinito de reconnect com app_id inválido — aceito (retry contínuo, status offline). 80. `--line-soft` borders em .bot. 81. Right col: heads sticky? overflow containers; heads ficam no fluxo — coluna scroll apenas nas listas ✓ (heads fixos, listas com overflow-y) ✓. 82. Símbolo select em cfg — options com nome; width 100% ✓. 83. Nota sobre palavras PT-PT vs PT-BR: usuário escreveu "Criar uma uma plataforma..." neutro. Uso formas neutras/BR leves ("você"/"seu" evitados; uso "sua conta" ok em ambos). Vou usar PT próximo do usuário: "negociação", "conta". Usarei "Ligar/Desligar", "Ativar"? misto ok. Manterei vocabulário comum: "conectar", "saldo", "lucro", "perda", "aposta"? uso "entrada/contrato". Ok. 84. Mobile: media query max-width 1024: body overflow-y auto; main block; strip mantém; left/right max-height. Farei simples. 85. Um problema real: deriv exige para rise/fall em sintéticos duration ticks válidos 5-10 — sim, e para 1HZ? Também 5-10 ticks. Clamp min 5 para kind dir ✓. 86. DIGIT contracts: alguns símbolos exigem "digit" barrier range — over: 0-8 (não 9); under: 1-9 (não 0). Over 4 e Under 5 válidos ✓. 87. Em paper, para contratos dir com empate → refund; real: Deriv devolve stake em empate ✓ consistente. 88. Live: se bot halted pendingStop etc ok. 89. `sell` não implementado ✓. 90. Sanity: `subPOC` chamado somente em live ✓; guarda rid em pocMap (uso para quê? re-subscrição no reconnect via allContracts filter ✓ — pocMap dispensável mas ok manter para cleanup; simplifico removendo pocMap e usando contract.real.streamId). Reconnect resubscribeAll para POCs: itera allContracts c.mode==='live'&&status open&&c.real → subPOC(c) — subPOC cria nova subscription e seta streamId novo ✓ (antigo morto). 91. `feed clear` button: limpa #feed innerHTML + log sys "feed limpo". 92. Ícones sprite defs com stroke-linecap etc: uso atributos no symbol: fill="none" stroke="currentColor" stroke-width="2" stroke-linecap="round" stroke-linejoin="round" — colocar nos paths/symbols. Colocar atributos no funciona? Presentational attrs em aplicam aos filhos — sim herdam? stroke etc são propriedades CSS heríveis — colocando no via CSS melhor: .ic{fill:none;stroke:currentColor;stroke-width:2;stroke-linecap:round;stroke-linejoin:round}. Aplico via CSS na classe .ic ✓ (SVG presentation attrs via CSS ok). 93. O zap icon polygon com fill? stroke-only ok. 94. Modal steps com . 95. LiveBanner adicionado ao center markup. 96. Ordem dos handlers de erro do authorize quando token scoping insuficiente para buy → buy error feed ✓. 97. updateBots: r.stTxt text mapping — states: off (n running → 'PARADO'; halted → 'STOP'), idle → 'ARMADO', trade → 'EM TRADE'. Implemento: ```js const map={idle:'ARMADO',trade:'EM TRADE',halted:'STOP'}; r.stTxt.textContent=b.state==='off'?(b.running?'ARMADO':'PARADO'):(map[b.state]||''); r.st.className='dotst '+(b.state==='halted'?'stop':b.state==='trade'?'trade':(b.running?'on':'')); ``` 98. bot row click select — também quando clicando cfg inputs prevent ✓. 99. updChrome chamado inicialmente antes de ws — valores default ✓. 100. `equity` global nome conflita com id #equity? var equity vs element id — uso window.equity conflito: `let equity=[0]` e $('#equity') — querySelector string, sem conflito ✓. 101. id 'chart' etc ✓. 102. `sgn` nome — ok. 103. stripPush antes de bots existir? chamado dentro de métodos runtime ✓. 104. Live: quando conta real e stake > saldo → buy error "insufficient balance" feed+toast+cooldown — mas openC=null e state idle ✓ (não fiquei in-trade). No meu código de erro: this.openC=null — mas também preciso reset state: this.state='idle' ✓ incluído; e trades++ foi incrementado — conta operação falhada como op? Justo descontar: trades-- no erro. Adiciono. 105. pendingStop no erro? mantém. 106. `der.handlers` cleared no afterOpen — pendente one-shot authorize? autorize refeito ✓. 107. Se usuário reconecta manualmente app id diferente: connect(appId) → close + new ws ✓ e afterOpen re-authorize com acct.token ✓ e resubscribeAll ✓. 108. `mAppId` value preset com der.appId ✓. 109. Devo mostrar o appId ativo no footer dinamicamente: footer span id fAppId. Vou agora também pensar num detalhe de segurança exibido: quando live, badge do header mostra DEMO/REAL e o banner; suficiente. Escrevo agora o arquivo final completo. Serei meticuloso na escrita para evitar typos de referências. Comprimento estimado ~950-1100 linhas. Vamos. Também revisão final visual: garantir hierarquia e não parecer dashboard genérico — o strip sequencer no topo dá identidade; tipografia mono + âmbar; linhas finas; sem gradientes; ícones SVG; empty states; microcopy técnica PT. Ok. Uma última coisa: título da página e ``. Meta viewport. Escrever tudo. Detalhe extra no chart: marcar trades do bot selecionado também com label pequeno "B#"? Não, triângulos bastam. Vou incluir também na linha do gráfico uma linha vertical tracejada da entrada até expiração para o trade aberto do bot selecionado? Legal para "em trade" visível: para c.status==='open' && c.botId===selBotId: linha vertical dim da entrada ao fim? Simples: pequeno círculo oco na posição atual (última) na cor direção + linha fina da entrada até última posição alpha .25. Vou desenhar: line dashed from (x0,y0) to (xLast, yLast?) — expiração será no preço do tick futuro; desenho linha horizontal? Confuso. Skip — mantenho marcador de entrada e texto no open list. Agora compor o código final. Vou escrever com atenção integral. Ah, mais um: cooldowns para bots em 'trade' — onTick só checa sinal quando state==='idle' — após resultado state volta 'idle' com cooldownUntil ✓. Durante 'trade', ticks continuam chegando (nada além de openC tracking via resolvePaper ✓). Para B3/B4 (digits dur 1): trade dura 1 tick → quase sempre idle → sinais frequentes com cooldown 4-5 ticks. Ok. E redundância: bot B4 1HZ50V dur 1 cd 4 → um trade a cada ≥5 ticks (5s). ok. B3 R_25 dur1 cd5 → trade cada ≥6 ticks*2s=12s. ok. Feed vai pulsar bem. Uma checagem: `strategySignal` B3 usa `s.ticks.slice(-w).map(t=>digitOf(s,t.quote))` — digitOf atualiza s.dec potencialmente (String check) — fine. `Math.round((q%1)*1e6)%10`? Não — com dec: `Math.round((q%1)*Math.pow(10,dec))%10`. q=123.456, dec=3 → 0.456*1000=455.99999→456%10=6 ✓. Cuidado: se dec=0 (impossível para ticks deriv, todos têm decimais) fine. digitOf assinatura (s,q). Nos logs exitDigit uso c.exitDigit ✓ (guardado em finishPaper via digitOf(s,tick.quote)). Ok! Composição final. Também definir `.empty` style. Vou escrever o documento agora por completo, mantendo consistência de nomes: IDs: hd, brand, killAll, modeBadge, balVal, balCur, balSub, connDot, connTxt, btnConnect, stripWrap, strip, stripLab? (classe), main, left, botsOn, botList, colFoot, center, liveBanner, chSymName, chSymCode, chPrice, chDelta, chMeta, chartBox, chart, chartEmpty, lower, feedPanel, feedClear, feed, statsPanel, stWR, stTr, stWL, stPL, stExp, equity, right, openCount, openList, histList, toasts, modal, mBox, mClose, mForm, mAppId, mToken, mRemember, mConnect, mAcct, fAppId. Escrevendo CSS na íntegra e JS na íntegra. Vamos. Uma decisão de última hora sobre estética do header: altura 54px; brand com ícone activity dentro de um quadrado com borda âmbar? Farei: ícone activity âmbar + "AUTOMA" + "/ BOTDESK · DERIV" dim. Limpo. Strip height: 118px com 6 rows ~19.6px cada ok. No left col-foot: legenda com dots: ARMADO (âmbar), EM TRADE (verde), STOP (vermelho) + nota "configs salvas localmente". Título strip: "PULSE DOS BOTS — ÚLTIMOS 90 S". Legenda direita com quadradinhos. Escrever já. Para a resposta final: código + explicação breve depois (como devo incluir uma explicação após o código). Vou apresentar o code block completo e em seguida uma explicação organizada: como funciona, estratégias, como conectar à Deriv (token), modos, avisos de risco. Sobre o comprimento do texto pós-código: conciso mas completo. Vamos escrever o código final. Vou montá-lo com muito cuidado, verificando cada função referenciada existe. Escrever agora — atenção especial: - Em `Bot.execute`, uso `mode.name==='paper'` — defino `mode={name:'paper'}`. - Em renderOpen para paper com kind digit: mostro dígito atual do sub. - `hub.subs.get(c.symbol)` pode ser undefined no renderOpen para live symbols não subscritos? Live symbol tem sub (bot rodava) — pode ter sido esquecida se bot parado e refs 0 → guard com optional chaining. - updChrome: `if(sub&&sub.ticks.length>1)`. - No interval updater, também renderOpen() e updStats() e updateBots() — já dentro de updChrome. updChrome chamado por setInterval 400ms + eventos. ✓ - `chartEmpty` texto: "SEM FLUXO PARA ESTE SÍMBOLO — liga um bot (ou aguarda a ligação WS)". Estado inicial antes de qualquer sub com B1 selecionado mas não ligado → mostra isso. Bom convidar à ação. - O primeiro uso: ninguém ligado → sem subs → sem dados. Talvez auto-subscribir o símbolo do bot selecionado para o gráfico mostrar vida mesmo com bots off? Sim! Isso melhora a primeira impressão: ao selectBot, se sub não existe e nenhum bot usa... mas refs handling complicaria. Alternativa: no boot, hub.ensure(chartSym) uma vez sem refs de bot? refs gerência: ensure incrementa refs; se ninguém solta, stream fica para sempre — aceitável (1 stream). Mas release do bot decrementa refs do MESMO sub compartilhado... se bot para e refs cai a 1 (o preview) → stream permanece ✓ bom! Implemento: previewRefs = Set de símbolos com stream de preview; selectBot: hub.ensure(sym) (refs++); se antes havia preview de outro símbolo e refs==1, solto. Complexidade moderada; valor: gráfico sempre vivo. Farei: mantenho variável previewSym; ensure/ release cuidadoso. ```js let previewSym=null; function setPreview(sym){ if(previewSym===sym)return; if(previewSym){const s=hub.subs.get(previewSym);if(s){s.refs--;if(s.refs<=0){if(s.streamId)der.send({forget:s.streamId});hub.subs.delete(previewSym)}}} previewSym=sym; if(sym)hub.ensure(sym); } ``` E hub.ensure usado por bots igualmente (refs++). release por bot: `hub.release(sym)` decrementa; se refs>0 fica ✓. Ordem: boot: setPreview(bots[0].cfg.sym). selectBot: setPreview(b.cfg.sym) — cuidado: se bot rodando neste sym, refs já inclui bot; setPreview incrementa de novo (duplicando) e ao trocar preview decrementa 1 → ok neutro? selectBot sempre chama setPreview? Se bot running no mesmo sym: refs antes: 1(bot). setPreview: previewSym antigo release (-1 no antigo), novo: ensure (+1) → refs=2; quando bot parar: -1 → 1 (preview mantém) ✓. Tudo consistente. Mas hub.release(bot) chamado em stop() usa this.cfg.sym no momento — se bot trocou de símbolo enquanto rodava, changeSymbol já fez release(old)+ensure(new) ✓. Edge: changeSymbol quando bot parado: não mexe em subs ✓ mas se previewSym===oldSym? refs do preview não associado ao bot — changeSymbol só mexe se running ✓. Edge: setPreview para sym igual ao current quando selectBot de mesmo sym — guard previewSym===sym return ✓. E drawChart usa sub do chartSym = preview/bot sym ✓ sempre existe (mesmo sem bots) → gráfico vivo desde o boot ✓✓. Excelente para primeira impressão. Também `chMeta` mostra ticks buffer — vivo. handleTick despacha bots com cfg.sym===s.symbol && running ✓. resolvePaper roda mesmo sem bots ✓. Boot: setPreview não pode ser chamado antes de der definido? hub.ensure → startStream → der.send — der defined antes do boot ✓. Boot no final do script ✓. 11. selectBot também setPreview. 12. changeSymbol: if(b.sel||previewSym===ns?) → chamo setPreview(ns) quando b.sel. Implemento em changeSymbol: `if(this.sel){chartSym=ns;setPreview(ns)}`. Ok. 13. updateBots deve destacar bots rodando: `.bot.running .bnum`? sutil: quando running, bnum bg âmbar com texto preto. CSS: `.bot.running .bnum{background:var(--amber);color:#0a0c10;border-color:var(--amber)}`. 14. Efeito de nova entrada no feed: animation fade-slide: ```css .fitem{animation:fin .18s ease} @keyframes fin{from{opacity:0;transform:translateY(-3px)}} ``` 15. Chart box position relative com #chart width/height 100% display block. 16. Canvas CSS: `#chart,#strip,#equity{display:block;width:100%;height:100%}` com containers com dimensões definidas. 17. stripWrap height fixa 118px; canvas 100%. 18. equity-box height: flex 1 min-height 90px. 19. Tiles 2x2 numa fileira? grid 2 cols → 2 rows de ~58px = 116px; equity abaixo ~120px dentro dos 238px do lower... 116+120+heads ~ >238. Ajusto lower height 252px. Feed scroll ok. Ou tiles em 4 colunas 1 row (compactos ~54px) e equity maior ~150px. Prefiro 4 numa linha? Largura da metade direita do lower ~ (center width - 1.3fr ratio)/... center width ~ viewport-648; lower right col ~ 38% disso ~ 320-380px → 4 tiles de ~85px — apertado para "EXPOSIÇÃO" + valor. Uso 2x2 com valores 14px. height: tiles auto (~110px), equity flex-1. lower 260px. Ok. 20. Right col heads ph com border-bottom; listas flex 1 min-height 0 overflow auto. Estrutura: #right display flex column: ph1, openList(flex 1.1?), ph2, histList(flex 1). Uso open flex 0 0 auto com max-height 34%? Melhor: openList flex 1 1 40%; histList flex 1 1 60%. Ok com min-height 0. 21. Left: col-head, botList flex1 scroll, col-foot fixo. Agora, escrever tudo. Também

Criar uma uma plataforma de trading automatizado funcional c...