Actúa como un Investigador Cuantitativo Senior de Algorithmi...

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Actúa como un Investigador Cuantitativo Senior de Algorithmic Trading en Cripto (BTCUSD M5, CFD Exness/FTMO). Contexto del Sistema en Producción: - Estrategia: Barridos de liquidez institucional de sesiones (Asia/Londres) con regla causal 'Sweep Efficiency' (SE >= 0.40: recuperación de mecha en M5) y gestión V5.1 (Profit Locks discretos + Loss Cap escalonado). - Diagnóstico en Vivo: En días de tendencia fuerte o caídas parabólicas intradía, surgen dos situaciones: 1. Conflicto MTF: Sesgo macro H4 bajista vs. retroceso técnico en M15 alcista -> El bot pausa ventas por filtro estructural M15 y prohíbe compras por sesgo H4, perdiendo expansiones limpias. 2. Rupturas sin Pullback: Tras barrer o romper un rango previo (ej. suelo de Londres), el precio cae en línea recta sin regresar a la EMA20 M5, quedando el bot en espera por filtro de sobreextensión. Preguntas Críticas a Evaluar: 1. Resolución Matemática de Conflictos MTF: ¿Qué formulación algorítmica objetiva (ej. pendiente de VWAP multisesión, Order Flow Imbalance o delta de medias adaptativas) permite autorizar reentradas tendenciales a favor de H4 sin quedar atrapado en compras contra tendencia ni pausar innecesariamente? 2. Captura de Momentum vs. Filtro de Sobreextensión: Dado que esperar siempre el pullback a EMA20 pierde las tendencias parabólicas del 20% más rentable de días: ¿qué gatillo causal cuantitativo (ej. consolidación en rango estrecho < 0.25x ATR en los últimos 3 periodos M5 o breakout con absorción de oferta) permite entrar a favor del impulso sin violar el límite estricto de Drawdown de cuentas de fondeo? 3. Dimensionamiento y Regímenes: ¿Cómo modular dinámicamente el ratio TP/SL y el lotaje según la relación Volatilidad Realizada vs Implícita (o compresión ATR M15) para capitalizar días tendenciales vs. días de rango equilibrado? Proporciona ecuaciones exactas, lógica booleana condicional y consideraciones rigurosas sobre el riesgo de sobreajuste (p-value, DSR y Walk-Forward).